Сравнение AEG с RY
AEG (Aegon N.V.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AEG in Insurance - Diversified, RY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, AEG returned 11.39%/yr vs 16.63%/yr for RY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEG и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEG показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 16.17%. За последние 10 лет акции AEG уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 11.39% против 16.63% соответственно.
AEG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 11.39%
RY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 57.80%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение доходности по годам AEG и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG Aegon N.V. | 6.61% | 39.08% | 8.38% | 21.19% | 6.45% | 29.44% | -10.42% | 5.37% | -22.29% | 20.46% |
RY Royal Bank of Canada | 16.17% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between AEG and RY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 1995 г. | 0.44 |
The correlation between AEG and RY shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEG:
$12.43B
RY:
$200.68B
AEG:
$1.07
RY:
$18.17
AEG:
7.66
RY:
10.75
AEG:
0.22
RY:
1.56
AEG:
0.28
RY:
1.71
AEG:
1.65
RY:
1.55
AEG:
$45.17B
RY:
$138.99B
AEG:
$45.17B
RY:
$65.64B
AEG:
$1.06B
RY:
$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEG vs. RY — Ранг доходности на риск
AEG
RY
Сравнение AEG c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegon N.V. (AEG) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEG | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.68 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 5.79 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 21.54 | -17.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEG | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 3.86 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.00 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.84 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.65 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок AEG и RY
Максимальная просадка AEG за все время составила -94.91%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEG и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEG | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.91% | -62.90% | -32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -10.04% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -19.88% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.56% | -28.36% | -8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.11% | -39.95% | -31.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.55% | 0.00% | -63.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.67% | -9.32% | -43.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 2.69% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEG и RY
Aegon N.V. (AEG) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что AEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEG | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 4.34% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 11.36% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 15.09% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.81% | 18.00% | +12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 19.77% | +15.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEG и RY
Дивидендная доходность AEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности RY в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG Aegon N.V. | 5.37% | 5.72% | 5.93% | 4.89% | 4.08% | 3.37% | 1.80% | 7.37% | 7.02% | 4.74% | 5.30% | 4.72% |
RY Royal Bank of Canada | 2.37% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEG и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aegon N.V. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEG и RY
AEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила о валовой прибыли в 19.00B при выручке в 19.00B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
AEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила об операционной прибыли в 365.28M при выручке в 19.00B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
AEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила о чистой прибыли в 389.10M при выручке в 19.00B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
AEG and RY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEG has higher volatility (6.03%) compared to RY (4.34%). In terms of maximum drawdown, AEG dropped -94.91% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEG и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор