Сравнение AEG с KKR
AEG (Aegon N.V.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AEG in Insurance - Diversified, KKR in Asset Management. Over the past 10 years, AEG returned 11.39%/yr vs 23.50%/yr for KKR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEG и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEG показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -26.61%. За последние 10 лет акции AEG уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 11.39% против 23.50% соответственно.
AEG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 11.39%
KKR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -28.16%
- 1 год
- -23.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.50%
Сравнение доходности по годам AEG и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG Aegon N.V. | 6.61% | 39.08% | 8.38% | 21.19% | 6.45% | 29.44% | -10.42% | 5.37% | -22.29% | 20.46% |
KKR KKR & Co. Inc. | -26.61% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between AEG and KKR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.43 |
The correlation between AEG and KKR shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEG:
$12.43B
KKR:
$88.94B
AEG:
$1.07
KKR:
$3.10
AEG:
7.66
KKR:
30.04
AEG:
0.22
KKR:
3.17
AEG:
0.28
KKR:
4.45
AEG:
1.65
KKR:
1.10
AEG:
$45.17B
KKR:
$19.99B
AEG:
$45.17B
KKR:
$8.35B
AEG:
$1.06B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEG vs. KKR — Ранг доходности на риск
AEG
KKR
Сравнение AEG c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegon N.V. (AEG) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEG | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.54 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | -0.99 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEG | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.65 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.31 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.64 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.54 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок AEG и KKR
Максимальная просадка AEG за все время составила -94.91%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEG и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEG | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.91% | -53.10% | -41.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -44.62% | +28.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -49.42% | +31.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.56% | -49.42% | +12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.11% | -49.42% | -21.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.55% | -43.68% | -19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.67% | -16.18% | -36.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 24.21% | -18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEG и KKR
Текущая волатильность для Aegon N.V. (AEG) составляет 6.03%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что AEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEG | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 10.21% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 29.77% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 37.30% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.81% | 39.23% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 36.64% | -0.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEG и KKR
Дивидендная доходность AEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности KKR в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG Aegon N.V. | 5.37% | 5.72% | 5.93% | 4.89% | 4.08% | 3.37% | 1.80% | 7.37% | 7.02% | 4.74% | 5.30% | 4.72% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEG и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aegon N.V. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEG и KKR
AEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила о валовой прибыли в 19.00B при выручке в 19.00B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
AEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила об операционной прибыли в 365.28M при выручке в 19.00B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
AEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила о чистой прибыли в 389.10M при выручке в 19.00B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
AEG and KKR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.21%) compared to AEG (6.03%). In terms of maximum drawdown, AEG dropped -94.91% vs KKR's -53.10%.
AEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEG и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор