Сравнение AEG с FHI
AEG (Aegon N.V.) and FHI (Federated Hermes, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AEG in Insurance - Diversified, FHI in Asset Management. Over the past 10 years, AEG returned 11.39%/yr vs 11.31%/yr for FHI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEG и FHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEG показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у FHI с доходностью 10.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AEG имеют среднегодовую доходность 11.39%, а акции FHI немного отстают с 11.31%.
AEG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 11.39%
FHI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам AEG и FHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG Aegon N.V. | 6.61% | 39.08% | 8.38% | 21.19% | 6.45% | 29.44% | -10.42% | 5.37% | -22.29% | 20.46% |
FHI Federated Hermes, Inc. | 10.86% | 30.45% | 29.60% | -3.72% | -0.16% | 34.68% | -3.79% | 27.07% | -23.34% | 32.26% |
Correlation
The correlation between AEG and FHI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1998 г. | 0.40 |
The correlation between AEG and FHI shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEG:
$12.43B
FHI:
$4.14B
AEG:
$1.07
FHI:
$5.35
AEG:
7.66
FHI:
10.65
AEG:
0.22
FHI:
0.50
AEG:
0.28
FHI:
2.28
AEG:
1.65
FHI:
2.66
AEG:
$45.17B
FHI:
$1.86B
AEG:
$45.17B
FHI:
$958.45M
AEG:
$1.06B
FHI:
$564.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEG vs. FHI — Ранг доходности на риск
AEG
FHI
Сравнение AEG c FHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegon N.V. (AEG) и Federated Hermes, Inc. (FHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEG | FHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.07 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 9.52 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEG | FHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.72 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.28 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AEG и FHI
Максимальная просадка AEG за все время составила -94.91%, что больше максимальной просадки FHI в -64.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEG и FHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEG | FHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.91% | -64.89% | -30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -12.57% | -3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -20.17% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.56% | -29.61% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.11% | -64.89% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.55% | -1.63% | -61.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.67% | -15.74% | -36.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 4.04% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEG и FHI
Текущая волатильность для Aegon N.V. (AEG) составляет 6.03%, в то время как у Federated Hermes, Inc. (FHI) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что AEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEG | FHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.88% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 17.64% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 22.44% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.81% | 24.87% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 32.44% | +3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEG и FHI
Дивидендная доходность AEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности FHI в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG Aegon N.V. | 5.37% | 5.72% | 5.93% | 4.89% | 4.08% | 3.37% | 1.80% | 7.37% | 7.02% | 4.74% | 5.30% | 4.72% |
FHI Federated Hermes, Inc. | 2.46% | 2.55% | 5.38% | 3.38% | 2.97% | 2.87% | 7.20% | 3.31% | 3.99% | 2.77% | 7.07% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEG и FHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aegon N.V. и Federated Hermes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEG и FHI
AEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила о валовой прибыли в 19.00B при выручке в 19.00B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
FHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federated Hermes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 478.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила об операционной прибыли в 365.28M при выручке в 19.00B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
FHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federated Hermes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.33M при выручке в 478.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
AEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила о чистой прибыли в 389.10M при выручке в 19.00B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
FHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federated Hermes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.95M при выручке в 478.96M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
AEG and FHI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHI has higher volatility (6.88%) compared to AEG (6.03%). In terms of maximum drawdown, AEG dropped -94.91% vs FHI's -64.89%.
FHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEG и FHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор