PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEG с APO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AEG с APO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AEG (Aegon N.V.) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AEG in Insurance - Diversified, APO in Asset Management. Over the past 10 years, AEG returned 11.39%/yr vs 28.04%/yr for APO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AEG и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegon N.V. (AEG) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AEG показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции AEG уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 11.39% против 28.04% соответственно.

AEG

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.08%
С начала года
6.61%
6 месяцев
3.66%
1 год
20.46%
3 года*
25.46%
5 лет*
18.27%
10 лет*
11.39%

APO

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-6.37%
1 год
-2.88%
3 года*
22.38%
5 лет*
19.80%
10 лет*
28.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AEG и APO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEG
Aegon N.V.		6.61%39.08%8.38%21.19%6.45%29.44%-10.42%5.37%-22.29%20.46%
APO
Apollo Global Management, Inc.		-11.14%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%8.00%106.46%-22.03%85.29%

Correlation

The correlation between AEG and APO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.38

The correlation between AEG and APO shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEG:

$12.43B

APO:

$75.90B

EPS

AEG:

$1.07

APO:

$3.58

Коэффициент P/E

AEG:

7.66

APO:

35.61

Коэффициент PEG

AEG:

0.22

APO:

0.09

Коэффициент P/S

AEG:

0.28

APO:

2.58

Коэффициент P/B

AEG:

1.65

APO:

4.09

Общая выручка (12 мес.)

AEG:

$45.17B

APO:

$29.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEG:

$45.17B

APO:

$26.52B

EBITDA (12 мес.)

AEG:

$1.06B

APO:

$9.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aegon N.V.

Apollo Global Management, Inc.

Часто сравнивают с AEG:
AEG с VOOAEG с XOMAEG с HMYAEG с SOFIAEG с AXIAAEG с INGAEG с BRK-B
Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL

Доходность на риск

AEG vs. APO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEG
Ранг доходности на риск AEG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг доходности на риск APO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEG c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegon N.V. (AEG) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEGAPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
-0.08

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
0.13

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.08

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

-0.17

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEG vs. APO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEG на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа APO равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEG и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEGAPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.08

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.74

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.58

-0.37

Просадки

Сравнение просадок AEG и APO

Максимальная просадка AEG за все время составила -94.91%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEG и APO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AEGAPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.91%

-56.99%

-37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-34.97%

+19.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-42.82%

+24.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.56%

-42.82%

+6.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.11%

-53.48%

-17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.55%

-26.97%

-36.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.67%

-16.37%

-36.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

16.62%

-11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AEG и APO

Текущая волатильность для Aegon N.V. (AEG) составляет 6.03%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что AEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AEGAPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

8.60%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

27.16%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

35.27%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.81%

37.07%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

37.82%

-2.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEG и APO

Дивидендная доходность AEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности APO в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEG
Aegon N.V.		5.37%5.72%5.93%4.89%4.08%3.37%1.80%7.37%7.02%4.74%5.30%4.72%
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.64%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEG и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aegon N.V. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00B-10.00B0.0010.00B20.00B20222023202420252026
19.00B
4.93B
(AEG) Общая выручка
(APO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEG и APO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aegon N.V. и Apollo Global Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
100.0%
Активы портфеля
AEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила о валовой прибыли в 19.00B при выручке в 19.00B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

APO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила об операционной прибыли в 365.28M при выручке в 19.00B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

APO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

AEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aegon N.V. сообщила о чистой прибыли в 389.10M при выручке в 19.00B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

APO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.

Часто задаваемые вопросы

AEG and APO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APO has higher volatility (8.60%) compared to AEG (6.03%). In terms of maximum drawdown, AEG dropped -94.91% vs APO's -56.99%.

AEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AEG и APO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор