Сравнение ADP с TROW
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and TROW (T. Rowe Price Group, Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while TROW operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ADP returned 12.50%/yr vs 7.66%/yr for TROW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и TROW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у TROW с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции TROW по среднегодовой доходности: 12.50% против 7.66% соответственно.
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
TROW
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- -7.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам ADP и TROW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.53% | -4.67% | 9.68% | 3.35% | -42.24% | 34.91% | 28.11% | 35.61% | -9.75% | 43.38% |
Correlation
The correlation between ADP and TROW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 1989 г. | 0.41 |
The correlation between ADP and TROW shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$92.16B
TROW:
$22.95B
ADP:
$10.72
TROW:
$9.80
ADP:
21.37
TROW:
10.77
ADP:
4.30
TROW:
3.14
ADP:
14.51
TROW:
2.13
ADP:
$21.60B
TROW:
$7.41B
ADP:
$10.26B
TROW:
$3.66B
ADP:
$6.51B
TROW:
$2.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. TROW — Ранг доходности на риск
ADP
TROW
Сравнение ADP c TROW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | TROW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.15 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.91 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 2.23 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 0.76 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.24 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.26 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и TROW
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и TROW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -67.43% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -19.76% | -19.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -34.05% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -58.16% | +17.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -58.16% | +17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.14% | -42.07% | +13.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -16.68% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.88% | 8.03% | +14.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и TROW
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 4.72% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 17.20% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 23.79% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 30.48% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 30.01% | -5.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и TROW
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности TROW в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.85% | 4.96% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и TROW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и TROW
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
TROW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
TROW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.50M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
TROW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and TROW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.30%) compared to TROW (4.72%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs TROW's -67.43%.
TROW currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и TROW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор