PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADP с TMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADP с TMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ADP returned 12.50%/yr vs 12.28%/yr for TMO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADP и TMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность -10.21%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -18.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADP имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции TMO немного отстают с 12.28%.

ADP

1 день
-1.24%
1 месяц
7.55%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-10.14%
1 год
-28.14%
3 года*
4.26%
5 лет*
5.16%
10 лет*
12.50%

TMO

1 день
-0.67%
1 месяц
1.00%
С начала года
-18.87%
6 месяцев
-17.21%
1 год
17.28%
3 года*
-2.93%
5 лет*
1.21%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADP и TMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.21%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		-18.87%11.78%-1.72%-3.36%-17.29%43.54%43.72%45.55%18.21%35.03%

Correlation

The correlation between ADP and TMO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г.

0.36

The correlation between ADP and TMO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$92.16B

TMO:

$175.17B

EPS

ADP:

$10.72

TMO:

$18.22

Коэффициент P/E

ADP:

21.37

TMO:

25.78

Коэффициент P/S

ADP:

4.30

TMO:

3.91

Коэффициент P/B

ADP:

14.51

TMO:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$21.60B

TMO:

$45.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$10.26B

TMO:

$17.81B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$6.51B

TMO:

$11.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Automatic Data Processing, Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc.

Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD
Часто сравнивают с TMO:
TMO с DHRTMO с dhrTMO с ^SP500TRTMO с ATMO с SPYTMO с ORLYTMO с WSO

Доходность на риск

ADP vs. TMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TMO
Ранг доходности на риск TMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADP c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPTMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
0.56

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
1.04

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.13

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.55

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

1.23

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADP vs. TMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа TMO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPTMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

0.56

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.04

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.40

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ADP и TMO

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и TMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPTMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-71.16%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.25%

-31.38%

-7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.78%

-37.28%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-40.95%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.78%

-40.95%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.14%

-28.76%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-18.02%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.88%

14.09%

+8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и TMO

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.30%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPTMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

9.96%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

21.57%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

31.02%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

27.13%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

26.33%

-1.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и TMO

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности TMO в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.83%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		0.37%0.30%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и TMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
5.94B
11.01B
(ADP) Общая выручка
(TMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADP и TMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Automatic Data Processing, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
48.3%
40.7%
Активы портфеля
ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

TMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

TMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

TMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

Часто задаваемые вопросы

ADP and TMO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMO has higher volatility (9.96%) compared to ADP (9.30%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs TMO's -71.16%.

TMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADP и TMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор