Сравнение ADP с NEE
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, ADP returned 12.50%/yr vs 13.35%/yr for NEE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 12.50% против 13.35% соответственно.
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
NEE
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам ADP и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 6.13% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between ADP and NEE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2003 г. | 0.34 |
The correlation between ADP and NEE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$10.72
NEE:
$5.27
ADP:
21.37
NEE:
15.94
ADP:
1.61
NEE:
0.81
ADP:
4.30
NEE:
4.67
ADP:
$21.60B
NEE:
$27.93B
ADP:
$10.26B
NEE:
$13.35B
ADP:
$6.51B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. NEE — Ранг доходности на риск
ADP
NEE
Сравнение ADP c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.17 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.37 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 3.95 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 0.84 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.61 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и NEE
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -47.81% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -14.53% | -24.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -34.57% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -44.97% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -44.97% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.14% | -13.54% | -14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -8.92% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.88% | 5.02% | +17.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и NEE
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 8.52% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 17.13% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 23.81% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 26.92% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 25.49% | -1.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и NEE
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что сопоставимо с доходностью NEE в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.83% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и NEE
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and NEE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.30%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор