Сравнение ADP с MCK
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, ADP returned 12.50%/yr vs 16.13%/yr for MCK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью -6.36%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 12.50% против 16.13% соответственно.
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
MCK
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 32.82%
- 10 лет*
- 16.13%
Сравнение доходности по годам ADP и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
MCK McKesson Corporation | -6.36% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between ADP and MCK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1994 г. | 0.31 |
The correlation between ADP and MCK shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$92.16B
MCK:
$94.07B
ADP:
$10.72
MCK:
$38.38
ADP:
21.37
MCK:
19.97
ADP:
1.61
MCK:
0.27
ADP:
4.30
MCK:
0.24
ADP:
14.51
MCK:
13.60
ADP:
$21.60B
MCK:
$403.43B
ADP:
$10.26B
MCK:
$14.55B
ADP:
$6.51B
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. MCK — Ранг доходности на риск
ADP
MCK
Сравнение ADP c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.29 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.79 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 0.28 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.36 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и MCK
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -82.84% | +23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -27.17% | -12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -27.17% | -13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -27.17% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -44.23% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.14% | -22.92% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -28.65% | +16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.88% | 10.06% | +12.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и MCK
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 6.94% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 22.76% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 29.16% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 24.20% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 28.82% | -4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и MCK
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности MCK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
MCK McKesson Corporation | 0.43% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и MCK
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and MCK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.30%) compared to MCK (6.94%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs MCK's -82.84%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор