Сравнение ADP с BRO
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, ADP returned 12.50%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.21%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 12.50% против 13.27% соответственно.
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам ADP и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between ADP and BRO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.34 |
The correlation between ADP and BRO shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$10.72
BRO:
$4.76
ADP:
21.37
BRO:
12.18
ADP:
1.61
BRO:
0.89
ADP:
4.30
BRO:
2.18
ADP:
$21.60B
BRO:
$6.43B
ADP:
$10.26B
BRO:
$3.82B
ADP:
$6.51B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. BRO — Ранг доходности на риск
ADP
BRO
Сравнение ADP c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.69 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.93 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.59 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -1.66 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.12 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и BRO
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -55.85% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -50.55% | +11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -55.85% | +15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -55.85% | +15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -55.85% | +15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.14% | -52.91% | +24.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -13.52% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.88% | 29.57% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и BRO
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Brown & Brown, Inc. (BRO) имеют волатильность 9.30% и 9.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 9.52% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 21.90% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 28.53% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 24.81% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 23.69% | +0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и BRO
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и BRO
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and BRO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to ADP (9.30%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs BRO's -55.85%.
ADP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор