Сравнение ADP с ARCC
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ADP returned 12.50%/yr vs 12.83%/yr for ARCC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -4.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADP имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции ARCC немного впереди с 12.83%.
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
ARCC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам ADP и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.69% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between ADP and ARCC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.39 |
The correlation between ADP and ARCC shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$92.16B
ARCC:
$13.48B
ADP:
$10.72
ARCC:
$1.63
ADP:
21.37
ARCC:
11.51
ADP:
1.61
ARCC:
1.72
ADP:
4.30
ARCC:
5.03
ADP:
14.51
ARCC:
0.96
ADP:
$21.60B
ARCC:
$2.63B
ADP:
$10.26B
ARCC:
$1.86B
ADP:
$6.51B
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. ARCC — Ранг доходности на риск
ADP
ARCC
Сравнение ADP c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.37 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.67 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -0.39 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.43 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.37 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и ARCC
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -79.36% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -19.35% | -19.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -19.35% | -21.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -21.76% | -19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -56.77% | +15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.14% | -13.24% | -14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -9.10% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.88% | 10.58% | +12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и ARCC
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 3.82% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 14.73% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 18.45% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 19.97% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 25.59% | -1.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и ARCC
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности ARCC в 10.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.23% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и ARCC
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and ARCC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.30%) compared to ARCC (3.82%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор