Сравнение ADP с AJG
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, ADP returned 12.50%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.21%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 12.50% против 17.92% соответственно.
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам ADP и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between ADP and AJG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.32 |
The correlation between ADP and AJG shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$10.72
AJG:
$5.74
ADP:
21.37
AJG:
37.04
ADP:
1.61
AJG:
3.84
ADP:
4.30
AJG:
3.97
ADP:
$21.60B
AJG:
$13.94B
ADP:
$10.26B
AJG:
$7.63B
ADP:
$6.51B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. AJG — Ранг доходности на риск
ADP
AJG
Сравнение ADP c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADP | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.85 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.47 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADP | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | -1.25 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.40 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ADP и AJG
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, примерно равная максимальной просадке AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -57.49% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -40.64% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -44.40% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -44.40% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -44.40% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.14% | -38.26% | +10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -12.83% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.88% | 24.06% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и AJG
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеют волатильность 9.30% и 8.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 8.97% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 22.42% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 27.95% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 22.96% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 23.08% | +1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и AJG
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и AJG
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and AJG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.30%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs AJG's -57.49%.
ADP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор