Сравнение ADM с TMO
ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while TMO operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ADM returned 9.62%/yr vs 12.28%/yr for TMO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADM и TMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 41.52%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -18.87%. За последние 10 лет акции ADM уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: 9.62% против 12.28% соответственно.
ADM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 41.52%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.62%
TMO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -18.87%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам ADM и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.52% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -18.87% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
Correlation
The correlation between ADM and TMO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г. | 0.24 |
The correlation between ADM and TMO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADM:
$38.83B
TMO:
$175.17B
ADM:
$2.23
TMO:
$18.22
ADM:
35.92
TMO:
25.78
ADM:
0.48
TMO:
3.91
ADM:
1.70
TMO:
3.37
ADM:
$80.61B
TMO:
$45.20B
ADM:
$4.70B
TMO:
$17.81B
ADM:
$3.48B
TMO:
$11.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. TMO — Ранг доходности на риск
ADM
TMO
Сравнение ADM c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADM | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.13 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | 0.55 | +5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | 1.23 | +15.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADM | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 0.56 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.04 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.40 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ADM и TMO
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, примерно равная максимальной просадке TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и TMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -71.16% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -31.38% | +18.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -37.28% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -40.95% | -13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -40.95% | -13.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -28.76% | +20.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.60% | -18.02% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 14.09% | -9.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и TMO
Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 7.85%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 9.96% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 21.57% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.16% | 31.02% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 27.13% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 26.33% | +0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и TMO
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности TMO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM и TMO
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADM and TMO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMO has higher volatility (9.96%) compared to ADM (7.85%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs TMO's -71.16%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADM и TMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор