Сравнение ADM с KHC
ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ADM in Farm Products, KHC in Packaged Foods. Over the past 10 years, ADM returned 9.62%/yr vs -8.03%/yr for KHC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADM и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 41.52%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции ADM превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 9.62% против -8.03% соответственно.
ADM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 41.52%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.62%
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
Сравнение доходности по годам ADM и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.52% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between ADM and KHC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between ADM and KHC has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADM:
$38.83B
KHC:
$27.74B
ADM:
$2.23
KHC:
-$4.85
ADM:
0.48
KHC:
1.11
ADM:
1.70
KHC:
0.66
ADM:
$80.61B
KHC:
$24.99B
ADM:
$4.70B
KHC:
$8.46B
ADM:
$3.48B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. KHC — Ранг доходности на риск
ADM
KHC
Сравнение ADM c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADM | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.98 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | -0.29 | +6.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | -0.53 | +16.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADM | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | -0.27 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.31 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.30 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.21 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ADM и KHC
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -76.07% | +8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -23.19% | +10.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -38.72% | -10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -41.69% | -12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -76.07% | +21.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -62.29% | +54.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.60% | -42.43% | +20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 12.81% | -8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и KHC
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и The Kraft Heinz Company (KHC) имеют волатильность 7.85% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 7.77% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 18.61% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.16% | 25.46% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 22.42% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 27.08% | -0.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и KHC
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности KHC в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM и KHC
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADM and KHC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADM has higher volatility (7.85%) compared to KHC (7.77%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs KHC's -76.07%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADM и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор