PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADM с EL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADM с EL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and EL (The Estee Lauder Companies Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ADM in Farm Products, EL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, ADM returned 9.62%/yr vs 0.50%/yr for EL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADM и EL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность 41.52%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -18.61%. За последние 10 лет акции ADM превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 9.62% против 0.50% соответственно.

ADM

1 день
-0.87%
1 месяц
3.98%
С начала года
41.52%
6 месяцев
40.42%
1 год
74.50%
3 года*
6.89%
5 лет*
6.28%
10 лет*
9.62%

EL

1 день
1.38%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-18.61%
6 месяцев
-17.07%
1 год
25.45%
3 года*
-20.26%
5 лет*
-21.07%
10 лет*
0.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADM и EL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		41.52%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		-18.61%42.13%-47.59%-40.13%-32.31%40.03%29.77%60.34%3.38%68.68%

Correlation

The correlation between ADM and EL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1995 г.

0.27

The correlation between ADM and EL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADM:

$38.83B

EL:

$30.93B

EPS

ADM:

$2.23

EL:

-$0.68

Коэффициент P/S

ADM:

0.48

EL:

2.07

Коэффициент P/B

ADM:

1.70

EL:

7.75

Общая выручка (12 мес.)

ADM:

$80.61B

EL:

$14.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADM:

$4.70B

EL:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

ADM:

$3.48B

EL:

$1.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer-Daniels-Midland Company

The Estee Lauder Companies Inc.

Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с CALM
Часто сравнивают с EL:
EL с ELFEL с ULTAEL с LVMUYEL с SPYEL с LRLCYEL с OR.PAEL с DG

Доходность на риск

ADM vs. EL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EL
Ранг доходности на риск EL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADM c EL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
0.53

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
0.99

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.14

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

0.59

+5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

1.43

+14.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADM vs. EL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа EL равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и EL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

0.53

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.49

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.01

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.28

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ADM и EL

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и EL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.01%

-85.82%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-43.62%

+30.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.22%

-74.55%

+25.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.14%

-85.82%

+31.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.14%

-85.82%

+31.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-75.54%

+67.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.60%

-20.71%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

17.82%

-13.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и EL

Текущая волатильность для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) составляет 7.85%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что ADM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

16.50%

-8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

38.95%

-19.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.16%

48.27%

-21.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

43.32%

-15.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.97%

36.58%

-9.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и EL

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности EL в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.57%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		1.65%1.34%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM и EL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
20.49B
3.71B
(ADM) Общая выручка
(EL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADM и EL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Archer-Daniels-Midland Company и The Estee Lauder Companies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
6.0%
76.4%
Активы портфеля
ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.

EL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

EL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

EL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

Часто задаваемые вопросы

ADM and EL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EL has higher volatility (16.50%) compared to ADM (7.85%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs EL's -85.82%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADM и EL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор