Сравнение ADM с CL
ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ADM in Farm Products, CL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, ADM returned 9.62%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADM и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 41.52%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции ADM превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 9.62% против 4.21% соответственно.
ADM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 41.52%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.62%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам ADM и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.52% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between ADM and CL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.26 |
The correlation between ADM and CL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADM:
$38.83B
CL:
$69.29B
ADM:
$2.23
CL:
$2.58
ADM:
35.92
CL:
33.37
ADM:
0.48
CL:
3.35
ADM:
1.70
CL:
477.90
ADM:
$80.61B
CL:
$20.80B
ADM:
$4.70B
CL:
$12.49B
ADM:
$3.48B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. CL — Ранг доходности на риск
ADM
CL
Сравнение ADM c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADM | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.00 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | -0.12 | +5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | -0.20 | +16.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADM | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | -0.10 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.21 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ADM и CL
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -58.91% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -18.64% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -29.05% | -20.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -29.05% | -25.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -29.05% | -25.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -17.54% | +9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.60% | -11.24% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 11.29% | -6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и CL
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Colgate-Palmolive Company (CL) имеют волатильность 7.85% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 7.77% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 17.27% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.16% | 21.67% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 18.77% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 19.74% | +7.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и CL
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM и CL
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADM and CL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADM has higher volatility (7.85%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs CL's -58.91%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADM и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор