PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADM с CHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADM с CHD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ADM in Farm Products, CHD in Household & Personal Products. Over the past 10 years, ADM returned 9.62%/yr vs 8.07%/yr for CHD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADM и CHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADM показывает доходность 41.52%, что значительно выше, чем у CHD с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции ADM превзошли акции CHD по среднегодовой доходности: 9.62% против 8.07% соответственно.

ADM

1 день
-0.87%
1 месяц
3.98%
С начала года
41.52%
6 месяцев
40.42%
1 год
74.50%
3 года*
6.89%
5 лет*
6.28%
10 лет*
9.62%

CHD

1 день
-1.44%
1 месяц
2.38%
С начала года
14.44%
6 месяцев
17.59%
1 год
-2.50%
3 года*
1.65%
5 лет*
3.66%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADM и CHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		41.52%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		14.44%-18.91%11.96%18.72%-20.41%18.89%25.46%8.36%33.23%15.33%

Correlation

The correlation between ADM and CHD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 1986 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADM:

$38.83B

CHD:

$22.70B

EPS

ADM:

$2.23

CHD:

$3.02

Коэффициент P/E

ADM:

35.92

CHD:

31.57

Коэффициент P/S

ADM:

0.48

CHD:

3.73

Коэффициент P/B

ADM:

1.70

CHD:

5.42

Общая выручка (12 мес.)

ADM:

$80.61B

CHD:

$6.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADM:

$4.70B

CHD:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

ADM:

$3.48B

CHD:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer-Daniels-Midland Company

Church & Dwight Co., Inc.

Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с CALM
Часто сравнивают с CHD:
CHD с PGCHD с CLXCHD с SPYCHD с BMICHD с XLPCHD с SCHDCHD с NWL

Доходность на риск

ADM vs. CHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CHD
Ранг доходности на риск CHD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADM c CHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
-0.11

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
-0.01

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.00

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

-0.14

+6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.29

-0.26

+16.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADM vs. CHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADM на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа CHD равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM и CHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

-0.11

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.51

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ADM и CHD

Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и CHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.01%

-51.52%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-17.41%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.22%

-27.28%

-21.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.14%

-31.72%

-22.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.14%

-31.72%

-22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-14.39%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.60%

-12.01%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

9.51%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ADM и CHD

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеют волатильность 7.85% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

8.06%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

16.21%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.16%

21.90%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.25%

20.64%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.97%

21.84%

+5.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM и CHD

Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности CHD в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.57%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.26%1.41%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM и CHD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
20.49B
1.47B
(ADM) Общая выручка
(CHD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADM и CHD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Archer-Daniels-Midland Company и Church & Dwight Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
6.0%
46.4%
Активы портфеля
ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.

CHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

CHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

CHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

ADM and CHD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHD has higher volatility (8.06%) compared to ADM (7.85%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs CHD's -51.52%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADM и CHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор