PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADIV с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с IEFA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). ADIV is actively managed, while IEFA is passively managed. Over the past 5 years, ADIV returned 5.91%/yr vs 7.82%/yr for IEFA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 7.49%.

ADIV

1 день
0.43%
1 месяц
-2.41%
С начала года
4.50%
6 месяцев
4.87%
1 год
14.36%
3 года*
15.97%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADIV и IEFA

2026 (YTD)20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		4.50%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.50%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%3.26%17.95%-15.24%6.43%

Correlation

The correlation between ADIV and IEFA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.75

The correlation between ADIV and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADIV и IEFA

Секторы
ADIV
IEFA

Финансовые услуги

32.4%
22.5%

Технологии

25.5%
10.8%

Потребительский циклический сектор

16.3%
8.0%

Недвижимость

7.9%
3.0%

Здравоохранение

5.6%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.4%

Коммунальные услуги

2.5%
3.6%

Промышленность

2.4%
20.1%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

ADIV
32.4%
IEFA
22.5%

Технологии

ADIV
25.5%
IEFA
10.8%

Потребительский циклический сектор

ADIV
16.3%
IEFA
8.0%

Недвижимость

ADIV
7.9%
IEFA
3.0%

Здравоохранение

ADIV
5.6%
IEFA
9.5%

Потребительский защитный сектор

ADIV
4.7%
IEFA
6.6%

Коммуникационные услуги

ADIV
2.7%
IEFA
4.4%

Коммунальные услуги

ADIV
2.5%
IEFA
3.6%

Промышленность

ADIV
2.4%
IEFA
20.1%

Сырьевые материалы

ADIV

-

IEFA
7.0%

Энергетика

ADIV

-

IEFA
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EUFNADIV с EWSADIV с VFV.TOADIV с FPA
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

ADIV vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADIV c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADIVIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.30

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.88

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.71

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

6.52

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADIV vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADIVIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.30

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ADIV и IEFA

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-34.78%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-11.50%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-13.76%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-30.41%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-2.44%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-6.69%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.02%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и IEFA

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ADIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.54%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

12.74%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

15.22%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.55%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.32%

-0.91%

Сравнение комиссий ADIV и IEFA

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и IEFA

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности IEFA в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.88%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and IEFA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADIV has higher volatility (5.13%) compared to IEFA (4.54%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs IEFA's -34.78%.

On 5-year performance, IEFA leads with 7.82% vs 5.91% for ADIV. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEFA has performed better with a 7.82% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

IEFA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.88% for ADIV.

ADIV is categorized as Asia Pacific Equities, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.07% for IEFA.

IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор