Сравнение ADEA с NKE
ADEA (Adeia Inc) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. ADEA operates in Software - Application (Technology), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADEA returned 16.71%/yr vs -1.05%/yr for NKE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADEA и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADEA показывает доходность 83.64%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.08%. За последние 10 лет акции ADEA превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 16.71% против -1.05% соответственно.
ADEA
- 1 день
- 8.87%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 83.64%
- 6 месяцев
- 148.46%
- 1 год
- 138.16%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- 41.70%
- 10 лет*
- 16.71%
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
Сравнение доходности по годам ADEA и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 83.64% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -21.13% | -43.16% |
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between ADEA and NKE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2003 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
ADEA:
$3.60B
NKE:
$64.00B
ADEA:
$1.08
NKE:
$1.52
ADEA:
29.22
NKE:
28.43
ADEA:
7.74
NKE:
1.38
ADEA:
7.72
NKE:
4.54
ADEA:
$460.49M
NKE:
$46.52B
ADEA:
$312.21M
NKE:
$18.99B
ADEA:
$235.56M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADEA vs. NKE — Ранг доходности на риск
ADEA
NKE
Сравнение ADEA c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADEA | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.87 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | -0.64 | +4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | -1.23 | +12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADEA | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | -0.77 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.52 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.03 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ADEA и NKE
Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADEA | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -75.19% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.81% | -46.18% | +11.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.81% | -64.21% | +29.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.16% | -74.64% | +35.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.66% | -74.64% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -73.59% | +67.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.85% | -20.91% | -16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 23.82% | -11.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADEA и NKE
Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADEA | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.74% | 9.43% | +15.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 29.22% | +20.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.98% | 38.22% | +23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 35.82% | +26.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 32.25% | +24.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEA и NKE
Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности NKE в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.63% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADEA и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADEA и NKE
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADEA and NKE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADEA has higher volatility (24.74%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, ADEA dropped -80.75% vs NKE's -75.19%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADEA и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор