Сравнение ADEA с DIS
ADEA (Adeia Inc) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. ADEA operates in Software - Application (Technology), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, ADEA returned 16.71%/yr vs 0.98%/yr for DIS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADEA и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADEA показывает доходность 83.64%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции ADEA превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 16.71% против 0.98% соответственно.
ADEA
- 1 день
- 8.87%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 83.64%
- 6 месяцев
- 148.46%
- 1 год
- 138.16%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- 41.70%
- 10 лет*
- 16.71%
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение доходности по годам ADEA и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 83.64% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -21.13% | -43.16% |
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between ADEA and DIS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2003 г. | 0.35 |
The correlation between ADEA and DIS shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADEA:
$3.60B
DIS:
$175.20B
ADEA:
$1.08
DIS:
$6.25
ADEA:
29.22
DIS:
15.81
ADEA:
2.04
DIS:
0.21
ADEA:
7.74
DIS:
1.82
ADEA:
7.72
DIS:
1.61
ADEA:
$460.49M
DIS:
$97.26B
ADEA:
$312.21M
DIS:
$36.14B
ADEA:
$235.56M
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADEA vs. DIS — Ранг доходности на риск
ADEA
DIS
Сравнение ADEA c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADEA | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.93 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | -0.49 | +4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | -1.00 | +12.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADEA | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | -0.51 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.36 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.03 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.34 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ADEA и DIS
Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADEA | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -85.66% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.81% | -24.97% | -9.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.81% | -32.86% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.16% | -57.33% | +18.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.66% | -60.72% | -12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -49.88% | +43.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.85% | -26.77% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 12.23% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADEA и DIS
Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADEA | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.74% | 6.12% | +18.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 19.37% | +30.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.98% | 24.33% | +37.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 29.33% | +33.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 28.77% | +27.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEA и DIS
Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности DIS в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.63% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADEA и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADEA и DIS
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADEA and DIS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADEA has higher volatility (24.74%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, ADEA dropped -80.75% vs DIS's -85.66%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADEA и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор