PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с SPOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с SPOT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ADBE returned -13.80%/yr vs 16.18%/yr for SPOT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у SPOT с доходностью -13.36%.

ADBE

1 день
-2.57%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-30.00%
6 месяцев
-27.76%
1 год
-41.24%
3 года*
-18.59%
5 лет*
-13.80%
10 лет*
9.70%

SPOT

1 день
1.24%
1 месяц
20.42%
С начала года
-13.36%
6 месяцев
-12.09%
1 год
-29.36%
3 года*
49.53%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и SPOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ADBE
Adobe Inc		-30.00%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%6.58%
SPOT
Spotify Technology S.A.		-13.36%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-31.59%

Correlation

The correlation between ADBE and SPOT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.42

Over the past year, the correlation between ADBE and SPOT has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$100.69B

SPOT:

$105.30B

EPS

ADBE:

$17.19

SPOT:

$12.94

Коэффициент P/E

ADBE:

14.25

SPOT:

38.89

Коэффициент PEG

ADBE:

1.00

SPOT:

0.43

Коэффициент P/S

ADBE:

4.20

SPOT:

6.01

Коэффициент P/B

ADBE:

8.81

SPOT:

13.13

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$24.45B

SPOT:

$17.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$21.82B

SPOT:

$5.68B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.71B

SPOT:

$2.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Spotify Technology S.A.

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO
Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с HUBSSPOT с TMUS

Доходность на риск

ADBE vs. SPOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBESPOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-0.65

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
-0.75

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.90

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.63

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-1.10

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBE vs. SPOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа SPOT равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBESPOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-0.65

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.34

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.34

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ADBE и SPOT

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и SPOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBESPOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-80.51%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.86%

-46.80%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.50%

-46.80%

-17.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.26%

-76.39%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.41%

-35.16%

-29.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-30.81%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.17%

26.76%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и SPOT

Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 14.05%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBESPOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.05%

15.97%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.21%

37.40%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.86%

45.30%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.34%

47.60%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.36%

47.26%

-12.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и SPOT

Ни ADBE, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.40B
4.61B
(ADBE) Общая выручка
(SPOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и SPOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и Spotify Technology S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
89.6%
32.9%
Активы портфеля
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

Часто задаваемые вопросы

ADBE and SPOT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPOT has higher volatility (15.97%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs SPOT's -80.51%.

SPOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и SPOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор