Сравнение ADBE с SNOW
ADBE (Adobe Inc) and SNOW (Snowflake Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, SNOW in Software - Application. Over the past 5 years, ADBE returned -13.80%/yr vs -0.54%/yr for SNOW. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и SNOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 9.61%.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
SNOW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 57.72%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и SNOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 0.49% |
SNOW Snowflake Inc. | 9.61% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 14.86% |
Correlation
The correlation between ADBE and SNOW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between ADBE and SNOW shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
SNOW:
$83.05B
ADBE:
$17.19
SNOW:
-$3.53
ADBE:
4.20
SNOW:
16.21
ADBE:
8.81
SNOW:
40.30
ADBE:
$24.45B
SNOW:
$5.03B
ADBE:
$21.82B
SNOW:
$3.38B
ADBE:
$9.71B
SNOW:
-$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. SNOW — Ранг доходности на риск
ADBE
SNOW
Сравнение ADBE c SNOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | SNOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.11 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.25 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.54 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.22 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.01 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.02 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и SNOW
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и SNOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -72.99% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -56.30% | +10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -56.30% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -72.99% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -40.17% | -24.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -49.08% | +23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 25.86% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и SNOW
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 14.05%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 35.49%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | SNOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 35.49% | -21.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 52.71% | -24.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 65.40% | -31.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 61.91% | -25.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 62.75% | -28.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и SNOW
Ни ADBE, ни SNOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и SNOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и SNOW
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and SNOW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (35.49%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs SNOW's -72.99%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и SNOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор