Сравнение ADBE с S
ADBE (Adobe Inc) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, ADBE returned -18.59%/yr vs 2.68%/yr for S. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у S с доходностью 5.00%.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | -3.17% |
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
Correlation
The correlation between ADBE and S is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between ADBE and S has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
S:
$5.31B
ADBE:
$17.19
S:
-$0.95
ADBE:
4.20
S:
5.01
ADBE:
8.81
S:
3.69
ADBE:
$24.45B
S:
$1.05B
ADBE:
$21.82B
S:
$776.52M
ADBE:
$9.71B
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. S — Ранг доходности на риск
ADBE
S
Сравнение ADBE c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.99 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.36 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -0.69 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.30 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.29 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и S
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -84.35% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -39.64% | -6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -60.20% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -79.36% | +14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -66.27% | +40.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 20.77% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и S
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 14.05%, в то время как у SentinelOne, Inc. (S) волатильность равна 17.13%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 17.13% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 38.52% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 47.56% | -13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 63.79% | -27.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 63.79% | -29.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и S
Ни ADBE, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и S
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and S have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (17.13%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs S's -84.35%.
S currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор