PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с RIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с RIO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 21.75%/yr for RIO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 9.70% против 21.75% соответственно.

ADBE

1 день
-2.57%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-30.00%
6 месяцев
-27.76%
1 год
-41.24%
3 года*
-18.59%
5 лет*
-13.80%
10 лет*
9.70%

RIO

1 день
0.24%
1 месяц
-4.22%
С начала года
29.64%
6 месяцев
42.09%
1 год
80.02%
3 года*
23.43%
5 лет*
10.94%
10 лет*
21.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и RIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-30.00%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
RIO
Rio Tinto Group		29.64%44.47%-15.36%11.06%18.48%-3.67%36.22%33.18%-2.93%44.87%

Correlation

The correlation between ADBE and RIO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1990 г.

0.24

The correlation between ADBE and RIO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$100.69B

RIO:

$165.37B

EPS

ADBE:

$17.19

RIO:

$13.11

Коэффициент P/E

ADBE:

14.25

RIO:

7.70

Коэффициент P/S

ADBE:

4.20

RIO:

1.48

Коэффициент P/B

ADBE:

8.81

RIO:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$24.45B

RIO:

$111.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$21.82B

RIO:

$31.10B

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.71B

RIO:

$40.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Rio Tinto Group

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO
Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с SCCORIO с BHP.LRIO с SQMRIO с ASX

Доходность на риск

ADBE vs. RIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 55
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBERIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
2.79

-4.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
3.32

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.43

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

5.30

-6.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

20.21

-21.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBE vs. RIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBERIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

2.79

-4.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.38

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ADBE и RIO

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и RIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBERIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-88.97%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.86%

-15.19%

-30.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.50%

-24.19%

-40.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.26%

-35.25%

-32.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.26%

-37.47%

-29.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.41%

-9.92%

-54.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-23.77%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.17%

3.97%

+23.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и RIO

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBERIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.05%

11.37%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.21%

23.90%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.86%

28.93%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.34%

29.23%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.36%

30.63%

+3.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и RIO

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIO
Rio Tinto Group		3.98%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.40B
30.65B
(ADBE) Общая выручка
(RIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и RIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и Rio Tinto Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
89.6%
26.6%
Активы портфеля
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

ADBE and RIO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (14.05%) compared to RIO (11.37%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs RIO's -88.97%.

RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и RIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор