Сравнение ADBE с MDB
ADBE (Adobe Inc) and MDB (MongoDB, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ADBE returned -13.80%/yr vs 1.31%/yr for MDB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и MDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у MDB с доходностью -16.00%.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
MDB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и MDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 2.04% |
MDB MongoDB, Inc. | -16.00% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 182.14% | -7.45% |
Correlation
The correlation between ADBE and MDB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between ADBE and MDB has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
MDB:
$28.76B
ADBE:
$17.19
MDB:
-$0.35
ADBE:
4.20
MDB:
11.19
ADBE:
8.81
MDB:
9.80
ADBE:
$24.45B
MDB:
$2.60B
ADBE:
$21.82B
MDB:
$1.87B
ADBE:
$9.71B
MDB:
-$19.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. MDB — Ранг доходности на риск
ADBE
MDB
Сравнение ADBE c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | MDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.23 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.24 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 2.85 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.83 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.02 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и MDB
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, примерно равная максимальной просадке MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и MDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -76.52% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -48.72% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -70.88% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -76.52% | +9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -39.74% | -24.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -30.74% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 21.18% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и MDB
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 14.05%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 27.63% | -13.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 52.17% | -23.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 72.93% | -39.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 70.24% | -33.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 66.01% | -31.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и MDB
Ни ADBE, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и MDB
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and MDB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.63%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs MDB's -76.52%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и MDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор