Сравнение ADBE с ENEL.MI
ADBE (Adobe Inc) and ENEL.MI (Enel SpA) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 14.70%/yr for ENEL.MI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и ENEL.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ADBE торгуется в USD, в то время как ENEL.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENEL.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у ENEL.MI с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям ENEL.MI по среднегодовой доходности: 9.70% против 14.70% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
ENEL.MI
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение доходности по годам ADBE и ENEL.MI
Correlation
The correlation between ADBE and ENEL.MI is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.26 |
The correlation between ADBE and ENEL.MI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск
ADBE
ENEL.MI
Сравнение ADBE c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | ENEL.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.25 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.19 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 6.32 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 1.32 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.39 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.22 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и ENEL.MI
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки ENEL.MI в -66.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ENEL.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -66.08% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -12.61% | -33.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -16.63% | -47.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -56.87% | -10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -60.61% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -7.79% | -56.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -25.04% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 4.37% | +22.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и ENEL.MI
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Enel SpA (ENEL.MI) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENEL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 6.65% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 18.54% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 20.91% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 23.87% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 24.72% | +9.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и ENEL.MI
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и ENEL.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Enel SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADBE and ENEL.MI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и ENEL.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор