Сравнение ADBE с DDOG
ADBE (Adobe Inc) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADBE in Software - Infrastructure, DDOG in Software - Application. Over the past 5 years, ADBE returned -13.80%/yr vs 20.36%/yr for DDOG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 70.37%.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
DDOG
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 15.75%
- С начала года
- 70.37%
- 6 месяцев
- 50.17%
- 1 год
- 89.65%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBE и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 17.26% |
DDOG Datadog, Inc. | 70.37% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | 0.61% |
Correlation
The correlation between ADBE and DDOG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between ADBE and DDOG shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
DDOG:
$84.50B
ADBE:
$17.19
DDOG:
$0.37
ADBE:
14.25
DDOG:
620.53
ADBE:
1.00
DDOG:
5.56
ADBE:
4.20
DDOG:
22.93
ADBE:
8.81
DDOG:
21.19
ADBE:
$24.45B
DDOG:
$3.67B
ADBE:
$21.82B
DDOG:
$2.93B
ADBE:
$9.71B
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. DDOG — Ранг доходности на риск
ADBE
DDOG
Сравнение ADBE c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.30 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.85 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 3.63 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 1.38 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.35 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и DDOG
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -68.11% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -48.62% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -48.62% | -15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -68.11% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -16.51% | -47.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -30.87% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 24.77% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и DDOG
Текущая волатильность для Adobe Inc (ADBE) составляет 14.05%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что ADBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 19.53% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 50.44% | -22.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 65.67% | -31.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 58.25% | -21.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 60.06% | -25.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и DDOG
Ни ADBE, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и DDOG
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and DDOG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (19.53%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор