Сравнение ADBE с CVS
ADBE (Adobe Inc) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 3.16%/yr for CVS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 24.42%. За последние 10 лет акции ADBE превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 9.70% против 3.16% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
CVS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 29.02%
- 1 год
- 58.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 3.16%
Сравнение доходности по годам ADBE и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
CVS CVS Health Corporation | 24.42% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Correlation
The correlation between ADBE and CVS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1986 г. | 0.20 |
The correlation between ADBE and CVS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
CVS:
$124.17B
ADBE:
$17.19
CVS:
$2.30
ADBE:
14.25
CVS:
42.17
ADBE:
4.20
CVS:
0.30
ADBE:
8.81
CVS:
1.60
ADBE:
$24.45B
CVS:
$407.91B
ADBE:
$21.82B
CVS:
$56.59B
ADBE:
$9.71B
CVS:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. CVS — Ранг доходности на риск
ADBE
CVS
Сравнение ADBE c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.35 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.56 | -4.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 9.17 | -10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 1.89 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.21 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.11 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и CVS
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -64.07% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -16.44% | -29.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -43.98% | -20.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -56.79% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -56.79% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -1.05% | -63.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -19.55% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 6.37% | +20.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и CVS
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 8.88% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 25.90% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 31.07% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 29.96% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 29.30% | +5.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и CVS
ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVS CVS Health Corporation | 2.74% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и CVS
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and CVS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to CVS (8.88%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs CVS's -64.07%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор