PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBE с CRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADBE с CRS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ADBE (Adobe Inc) and CRS (Carpenter Technology Corporation) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while CRS operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs 33.20%/yr for CRS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADBE и CRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adobe Inc (ADBE) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 58.69%. За последние 10 лет акции ADBE уступали акциям CRS по среднегодовой доходности: 9.70% против 33.20% соответственно.

ADBE

1 день
-2.57%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-30.00%
6 месяцев
-27.76%
1 год
-41.24%
3 года*
-18.59%
5 лет*
-13.80%
10 лет*
9.70%

CRS

1 день
3.20%
1 месяц
16.65%
С начала года
58.69%
6 месяцев
62.07%
1 год
101.19%
3 года*
115.41%
5 лет*
63.76%
10 лет*
33.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADBE и CRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADBE
Adobe Inc		-30.00%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%
CRS
Carpenter Technology Corporation		58.69%86.23%141.72%94.48%29.50%2.66%-39.44%42.12%-29.16%43.40%

Correlation

The correlation between ADBE and CRS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.24

The correlation between ADBE and CRS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADBE:

$100.69B

CRS:

$25.10B

EPS

ADBE:

$17.19

CRS:

$9.51

Коэффициент P/E

ADBE:

14.25

CRS:

52.50

Коэффициент PEG

ADBE:

1.00

CRS:

0.04

Коэффициент P/S

ADBE:

4.20

CRS:

8.30

Коэффициент P/B

ADBE:

8.81

CRS:

12.14

Общая выручка (12 мес.)

ADBE:

$24.45B

CRS:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADBE:

$21.82B

CRS:

$900.50M

EBITDA (12 мес.)

ADBE:

$9.71B

CRS:

$745.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adobe Inc

Carpenter Technology Corporation

Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO
Часто сравнивают с CRS:
CRS с ATICRS с DRSCRS с JBLCRS с USLMCRS с COSTCRS с AVGOCRS с SPY

Доходность на риск

ADBE vs. CRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 55
Ранг коэф-та Мартина
CRS
Ранг доходности на риск CRS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBE c CRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBECRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
2.14

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.93

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.37

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

5.33

-6.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

12.55

-14.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBE vs. CRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBE на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа CRS равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBE и CRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBECRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

2.14

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

1.38

-1.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ADBE и CRS

Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и CRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADBECRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.89%

-84.68%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.86%

-19.08%

-26.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.50%

-28.74%

-35.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.26%

-41.86%

-25.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.26%

-74.70%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.41%

0.00%

-64.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-27.25%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.17%

8.09%

+19.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBE и CRS

Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Carpenter Technology Corporation (CRS) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADBECRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.05%

11.63%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.21%

33.18%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.86%

47.75%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.34%

46.58%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.36%

48.83%

-14.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBE и CRS

ADBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.16%0.25%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADBE и CRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.40B
811.50M
(ADBE) Общая выручка
(CRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADBE и CRS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adobe Inc и Carpenter Technology Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
89.6%
31.0%
Активы портфеля
ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.

CRS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

CRS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.

CRS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

Часто задаваемые вопросы

ADBE and CRS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADBE has higher volatility (14.05%) compared to CRS (11.63%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs CRS's -84.68%.

CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADBE и CRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор