Сравнение ADBE с ALKS
ADBE (Adobe Inc) and ALKS (Alkermes plc) are both stocks. ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology), while ALKS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ADBE returned 9.70%/yr vs -0.05%/yr for ALKS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADBE и ALKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADBE показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у ALKS с доходностью 51.72%. За последние 10 лет акции ADBE превзошли акции ALKS по среднегодовой доходности: 9.70% против -0.05% соответственно.
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
ALKS
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 21.32%
- С начала года
- 51.72%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам ADBE и ALKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
ALKS Alkermes plc | 51.72% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | 16.59% | -2.21% | -30.87% | -46.08% | -1.53% |
Correlation
The correlation between ADBE and ALKS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 1991 г. | 0.25 |
The correlation between ADBE and ALKS shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADBE:
$100.69B
ALKS:
$7.06B
ADBE:
$17.19
ALKS:
$0.91
ADBE:
14.25
ALKS:
46.68
ADBE:
1.00
ALKS:
0.19
ADBE:
4.20
ALKS:
4.56
ADBE:
8.81
ALKS:
4.03
ADBE:
$24.45B
ALKS:
$1.56B
ADBE:
$21.82B
ALKS:
$1.02B
ADBE:
$9.71B
ALKS:
$249.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADBE vs. ALKS — Ранг доходности на риск
ADBE
ALKS
Сравнение ADBE c ALKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adobe Inc (ADBE) и Alkermes plc (ALKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADBE | ALKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.18 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.53 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 3.35 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADBE | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.84 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.31 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.00 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.10 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ADBE и ALKS
Максимальная просадка ADBE за все время составила -79.89%, что меньше максимальной просадки ALKS в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBE и ALKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBE | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.89% | -96.14% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.86% | -22.20% | -23.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -31.58% | -32.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.26% | -33.18% | -34.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.26% | -80.58% | +13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.41% | -56.71% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -67.24% | +41.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 10.54% | +16.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBE и ALKS
Adobe Inc (ADBE) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Alkermes plc (ALKS) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что ADBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBE | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 12.00% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 30.15% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 40.67% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 37.28% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 41.28% | -6.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBE и ALKS
Ни ADBE, ни ALKS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADBE и ALKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adobe Inc и Alkermes plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADBE и ALKS
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
ALKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 392.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
ALKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила об операционной прибыли в -48.28M при выручке в 392.91M, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
ALKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о чистой прибыли в -66.48M при выручке в 392.91M, что соответствует чистой рентабельности -16.9%.
Часто задаваемые вопросы
ADBE and ALKS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.05%) compared to ALKS (12.00%). In terms of maximum drawdown, ADBE dropped -79.89% vs ALKS's -96.14%.
ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADBE и ALKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор