PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADANIPORTS.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADANIPORTS.NS с M&M.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADANIPORTS.NS (Adani Ports and Special Economic Zone Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. ADANIPORTS.NS operates in Marine Shipping (Industrials), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADANIPORTS.NS returned 24.90%/yr vs 16.84%/yr for M&M.NS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADANIPORTS.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADANIPORTS.NS показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у M&M.NS с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции ADANIPORTS.NS превзошли акции M&M.NS по среднегодовой доходности: 24.90% против 16.84% соответственно.

ADANIPORTS.NS

1 день
-0.72%
1 месяц
1.73%
С начала года
21.85%
6 месяцев
18.65%
1 год
22.28%
3 года*
35.04%
5 лет*
17.21%
10 лет*
24.90%

M&M.NS

1 день
0.17%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-18.08%
1 год
-2.13%
3 года*
30.41%
5 лет*
31.48%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADANIPORTS.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADANIPORTS.NS
Adani Ports and Special Economic Zone Limited		21.85%19.97%20.70%26.05%12.80%52.02%33.63%-5.55%-3.94%51.61%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.69%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%26.82%

Correlation

The correlation between ADANIPORTS.NS and M&M.NS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2007 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с ADANIPORTS.NS:
ADANIPORTS.NS с BEL.NSADANIPORTS.NS с ADANIENT.NSADANIPORTS.NS с XPOADANIPORTS.NS с VEDL.NSADANIPORTS.NS с TCS.NSADANIPORTS.NS с POWERGRID.NSADANIPORTS.NS с MAZDOCK.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

ADANIPORTS.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADANIPORTS.NS
Ранг доходности на риск ADANIPORTS.NS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANIPORTS.NS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANIPORTS.NS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANIPORTS.NS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANIPORTS.NS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANIPORTS.NS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADANIPORTS.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADANIPORTS.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.02

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.17

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.02

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

-0.04

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADANIPORTS.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADANIPORTS.NS на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа M&M.NS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADANIPORTS.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADANIPORTS.NSM&M.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.02

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.15

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.19

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ADANIPORTS.NS и M&M.NS

Максимальная просадка ADANIPORTS.NS за все время составила -80.27%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANIPORTS.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADANIPORTS.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.27%

-94.09%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-22.91%

+5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.78%

-22.91%

-10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.34%

-28.09%

-24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.92%

-72.28%

+19.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-20.68%

+18.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.84%

-31.10%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

9.68%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ADANIPORTS.NS и M&M.NS

Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) имеют волатильность 7.25% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADANIPORTS.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.92%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

21.45%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

26.75%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.32%

27.81%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.64%

30.40%

+6.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADANIPORTS.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность ADANIPORTS.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности M&M.NS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANIPORTS.NS
Adani Ports and Special Economic Zone Limited		0.39%0.48%0.49%0.49%0.61%0.68%0.66%0.05%0.52%0.32%0.41%0.42%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.02%0.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADANIPORTS.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adani Ports and Special Economic Zone Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ADANIPORTS.NS and M&M.NS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADANIPORTS.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор