Сравнение ADA-USD с LEO-USD
ADA-USD (Cardano) and LEO-USD (UNUS SED LEO) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ADA-USD returned -36.58%/yr vs 30.69%/yr for LEO-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и LEO-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -49.83%, что значительно ниже, чем у LEO-USD с доходностью -2.71%.
ADA-USD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -38.35%
- С начала года
- -49.83%
- 6 месяцев
- -61.42%
- 1 год
- -75.10%
- 3 года*
- -17.28%
- 5 лет*
- -36.58%
- 10 лет*
- —
LEO-USD
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 38.93%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADA-USD и LEO-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADA-USD Cardano | -49.83% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -61.29% |
LEO-USD UNUS SED LEO | -2.71% | 6.43% | 128.19% | 10.13% | -4.23% | 177.40% | 66.40% | -22.41% |
Correlation
The correlation between ADA-USD and LEO-USD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. LEO-USD — Ранг доходности на риск
ADA-USD
LEO-USD
Сравнение ADA-USD c LEO-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и UNUS SED LEO (LEO-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADA-USD | LEO-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.07 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.04 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.19 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADA-USD | LEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 0.03 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.55 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.65 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и LEO-USD
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки LEO-USD в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и LEO-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | LEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -58.67% | -39.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.69% | -31.62% | -52.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.24% | -31.62% | -55.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.72% | -55.67% | -39.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.37% | -9.55% | -84.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -27.94% | -49.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.06% | 8.12% | +51.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и LEO-USD
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с UNUS SED LEO (LEO-USD) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEO-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | LEO-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.37% | 7.37% | +14.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.29% | 49.43% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.03% | 42.39% | +21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.95% | 46.56% | +28.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.97% | 46.57% | +56.40% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and LEO-USD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (21.37%) compared to LEO-USD (7.37%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs LEO-USD's -58.67%.
LEO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и LEO-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор