Сравнение AD-UN.TO с SJ.TO
AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) and SJ.TO (Stella-Jones Inc.) are both stocks. AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services), while SJ.TO operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, AD-UN.TO returned 5.86%/yr vs 6.54%/yr for SJ.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD-UN.TO и SJ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у SJ.TO с доходностью -5.48%. За последние 10 лет акции AD-UN.TO уступали акциям SJ.TO по среднегодовой доходности: 5.86% против 6.54% соответственно.
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 5.86%
SJ.TO
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 12.89%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и SJ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 16.48% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | -6.82% |
SJ.TO Stella-Jones Inc. | -5.48% | 21.52% | -6.39% | 61.32% | 23.74% | -12.15% | 25.31% | -3.99% | -20.71% | 17.02% |
Correlation
The correlation between AD-UN.TO and SJ.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
AD-UN.TO:
CA$1.27B
SJ.TO:
CA$4.38B
AD-UN.TO:
CA$2.23
SJ.TO:
CA$5.52
AD-UN.TO:
10.57
SJ.TO:
14.53
AD-UN.TO:
31.72
SJ.TO:
0.91
AD-UN.TO:
5.20
SJ.TO:
1.26
AD-UN.TO:
1.11
SJ.TO:
2.09
AD-UN.TO:
CA$220.04M
SJ.TO:
CA$3.51B
AD-UN.TO:
CA$197.90M
SJ.TO:
CA$678.00M
AD-UN.TO:
CA$179.07M
SJ.TO:
CA$617.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD-UN.TO vs. SJ.TO — Ранг доходности на риск
AD-UN.TO
SJ.TO
Сравнение AD-UN.TO c SJ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Stella-Jones Inc. (SJ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD-UN.TO | SJ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.17 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 0.53 | +9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD-UN.TO | SJ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.19 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.25 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.66 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AD-UN.TO и SJ.TO
Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -75.11%, примерно равная максимальной просадке SJ.TO в -71.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и SJ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD-UN.TO | SJ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.11% | -71.88% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -28.86% | +16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -33.67% | +14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -33.67% | +3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.03% | -53.13% | -19.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -19.69% | +17.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -15.60% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 9.40% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD-UN.TO и SJ.TO
Текущая волатильность для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) составляет 4.20%, в то время как у Stella-Jones Inc. (SJ.TO) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD-UN.TO | SJ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 8.09% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 20.29% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 26.48% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 27.20% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 26.02% | +6.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD-UN.TO и SJ.TO
Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности SJ.TO в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
SJ.TO Stella-Jones Inc. | 1.20% | 1.46% | 1.57% | 1.19% | 1.65% | 1.80% | 1.30% | 1.49% | 1.21% | 0.87% | 0.92% | 0.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и SJ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и Stella-Jones Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AD-UN.TO и SJ.TO
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
SJ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.00M при выручке в 791.00M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
SJ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 791.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
SJ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stella-Jones Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.00M при выручке в 791.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
AD-UN.TO and SJ.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AD-UN.TO и SJ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор