Сравнение AD-UN.TO с SIS.TO
AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) and SIS.TO (Savaria Corporation) are both stocks. AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services), while SIS.TO operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AD-UN.TO returned 5.86%/yr vs 17.49%/yr for SIS.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD-UN.TO и SIS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 16.48%, что значительно ниже, чем у SIS.TO с доходностью 32.01%. За последние 10 лет акции AD-UN.TO уступали акциям SIS.TO по среднегодовой доходности: 5.86% против 17.49% соответственно.
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 5.86%
SIS.TO
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 32.01%
- 6 месяцев
- 39.38%
- 1 год
- 59.39%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 17.49%
Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и SIS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 16.48% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | -6.82% |
SIS.TO Savaria Corporation | 32.01% | 17.77% | 34.86% | 12.15% | -24.44% | 35.92% | 7.37% | 10.42% | -26.61% | 71.44% |
Correlation
The correlation between AD-UN.TO and SIS.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г. | 0.20 |
The correlation between AD-UN.TO and SIS.TO shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AD-UN.TO:
CA$1.27B
SIS.TO:
CA$2.17B
AD-UN.TO:
CA$2.23
SIS.TO:
CA$1.10
AD-UN.TO:
10.57
SIS.TO:
27.19
AD-UN.TO:
31.72
SIS.TO:
0.43
AD-UN.TO:
5.20
SIS.TO:
2.31
AD-UN.TO:
1.11
SIS.TO:
3.29
AD-UN.TO:
CA$220.04M
SIS.TO:
CA$928.84M
AD-UN.TO:
CA$197.90M
SIS.TO:
CA$362.29M
AD-UN.TO:
CA$179.07M
SIS.TO:
CA$176.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD-UN.TO vs. SIS.TO — Ранг доходности на риск
AD-UN.TO
SIS.TO
Сравнение AD-UN.TO c SIS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Savaria Corporation (SIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD-UN.TO | SIS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 6.14 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 17.99 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD-UN.TO | SIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.53 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.43 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.54 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AD-UN.TO и SIS.TO
Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -75.11%, примерно равная максимальной просадке SIS.TO в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и SIS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD-UN.TO | SIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.11% | -75.48% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -9.72% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -33.99% | +15.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -44.22% | +14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.03% | -62.16% | -10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.33% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -20.77% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.31% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD-UN.TO и SIS.TO
Текущая волатильность для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) составляет 4.20%, в то время как у Savaria Corporation (SIS.TO) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD-UN.TO | SIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 6.86% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 19.36% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 23.68% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 26.92% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 32.32% | -0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD-UN.TO и SIS.TO
Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности SIS.TO в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
SIS.TO Savaria Corporation | 1.86% | 2.40% | 2.65% | 3.42% | 3.62% | 2.54% | 3.23% | 3.11% | 2.91% | 1.73% | 1.98% | 3.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и SIS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и Savaria Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AD-UN.TO и SIS.TO
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
SIS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о валовой прибыли в 91.74M при выручке в 235.55M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
SIS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.15M при выручке в 235.55M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
SIS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Savaria Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.68M при выручке в 235.55M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
AD-UN.TO and SIS.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AD-UN.TO и SIS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор