PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AD-UN.TO с QBR-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AD-UN.TO с QBR-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) and QBR-B.TO (Quebecor Inc) are both stocks. AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services), while QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AD-UN.TO returned 5.86%/yr vs 16.78%/yr for QBR-B.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AD-UN.TO и QBR-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 16.48%, что значительно ниже, чем у QBR-B.TO с доходностью 32.54%. За последние 10 лет акции AD-UN.TO уступали акциям QBR-B.TO по среднегодовой доходности: 5.86% против 16.78% соответственно.

AD-UN.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.48%
6 месяцев
20.80%
1 год
34.21%
3 года*
24.98%
5 лет*
15.84%
10 лет*
5.86%

QBR-B.TO

1 день
-0.51%
1 месяц
19.79%
С начала года
32.54%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.74%
3 года*
32.13%
5 лет*
20.31%
10 лет*
16.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и QBR-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		16.48%15.38%27.16%10.82%-7.62%33.79%-23.76%40.26%-9.96%-6.82%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		32.54%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%

Correlation

The correlation between AD-UN.TO and QBR-B.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г.

0.12

The correlation between AD-UN.TO and QBR-B.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AD-UN.TO:

CA$1.27B

QBR-B.TO:

CA$15.65B

EPS

AD-UN.TO:

CA$2.23

QBR-B.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

AD-UN.TO:

10.57

QBR-B.TO:

17.58

Коэффициент PEG

AD-UN.TO:

31.72

QBR-B.TO:

1.47

Коэффициент P/S

AD-UN.TO:

5.20

QBR-B.TO:

2.73

Коэффициент P/B

AD-UN.TO:

1.11

QBR-B.TO:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

AD-UN.TO:

CA$220.04M

QBR-B.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

AD-UN.TO:

CA$197.90M

QBR-B.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

AD-UN.TO:

CA$179.07M

QBR-B.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alaris Equity Partners Income Trust

Quebecor Inc

Часто сравнивают с AD-UN.TO:
AD-UN.TO с FC.TOAD-UN.TO с SRU-UN.TOAD-UN.TO с AGF-B.TOAD-UN.TO с BKRIYAD-UN.TO с DXT.TOAD-UN.TO с RYAAYAD-UN.TO с QBE.AX
Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с BCE-PN.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с QBR-A.TO

Доходность на риск

AD-UN.TO vs. QBR-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AD-UN.TO
Ранг доходности на риск AD-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AD-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AD-UN.TO c QBR-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AD-UN.TOQBR-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
3.26

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
4.24

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.56

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

6.69

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

21.92

-11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AD-UN.TO vs. QBR-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AD-UN.TO на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа QBR-B.TO равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AD-UN.TO и QBR-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AD-UN.TOQBR-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

3.26

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.81

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AD-UN.TO и QBR-B.TO

Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -75.11%, что больше максимальной просадки QBR-B.TO в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и QBR-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AD-UN.TOQBR-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.11%

-65.30%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-11.67%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-18.43%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

-25.07%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.03%

-30.06%

-42.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-3.56%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-10.38%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.56%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AD-UN.TO и QBR-B.TO

Текущая волатильность для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) составляет 4.20%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-B.TO) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AD-UN.TOQBR-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

10.39%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

17.95%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

24.02%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

21.35%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

20.91%

+11.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AD-UN.TO и QBR-B.TO

Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности QBR-B.TO в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		6.03%6.75%7.10%8.35%8.29%6.81%8.76%7.55%9.57%7.84%6.76%6.66%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.22%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и QBR-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
65.37M
1.40B
(AD-UN.TO) Общая выручка
(QBR-B.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AD-UN.TO и QBR-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alaris Equity Partners Income Trust и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
89.3%
43.6%
Активы портфеля
AD-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.

QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

AD-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

AD-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

AD-UN.TO and QBR-B.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AD-UN.TO и QBR-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор