PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AD-UN.TO с OVCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AD-UN.TO с OVCHY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) and OVCHY (Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AD-UN.TO in Asset Management, OVCHY in Banks - Regional. Over the past 10 years, AD-UN.TO returned 5.86%/yr vs 18.21%/yr for OVCHY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AD-UN.TO и OVCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AD-UN.TO торгуется в CAD, в то время как OVCHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OVCHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 16.48%, что значительно ниже, чем у OVCHY с доходностью 23.31%. За последние 10 лет акции AD-UN.TO уступали акциям OVCHY по среднегодовой доходности: 5.86% против 18.21% соответственно.

AD-UN.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.48%
6 месяцев
20.80%
1 год
34.21%
3 года*
24.98%
5 лет*
15.84%
10 лет*
5.86%

OVCHY

1 день
-1.00%
1 месяц
6.48%
С начала года
23.31%
6 месяцев
31.77%
1 год
55.56%
3 года*
35.88%
5 лет*
24.01%
10 лет*
18.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и OVCHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		16.48%15.38%27.16%10.82%-7.62%33.79%-23.76%40.26%-9.96%-6.82%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		23.31%27.81%44.33%12.79%18.84%14.24%-3.56%-3.02%-0.64%48.55%

Correlation

The correlation between AD-UN.TO and OVCHY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2010 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AD-UN.TO:

CA$1.27B

OVCHY:

$82.88B

EPS

AD-UN.TO:

CA$2.23

OVCHY:

$4.85

Коэффициент P/E

AD-UN.TO:

10.57

OVCHY:

7.53

Коэффициент PEG

AD-UN.TO:

31.72

OVCHY:

0.67

Коэффициент P/S

AD-UN.TO:

5.20

OVCHY:

3.17

Коэффициент P/B

AD-UN.TO:

1.11

OVCHY:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

AD-UN.TO:

CA$220.04M

OVCHY:

$26.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

AD-UN.TO:

CA$197.90M

OVCHY:

$26.07B

EBITDA (12 мес.)

AD-UN.TO:

CA$179.07M

OVCHY:

$13.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alaris Equity Partners Income Trust

Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR

Часто сравнивают с AD-UN.TO:
AD-UN.TO с FC.TOAD-UN.TO с SRU-UN.TOAD-UN.TO с AGF-B.TOAD-UN.TO с BKRIYAD-UN.TO с DXT.TOAD-UN.TO с RYAAYAD-UN.TO с QBE.AX
Часто сравнивают с OVCHY:
OVCHY с DBSDYOVCHY с VOVCHY с CIHKYOVCHY с BKRIYOVCHY с BDI.TOOVCHY с DXT.TOOVCHY с ELEZY

Доходность на риск

AD-UN.TO vs. OVCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AD-UN.TO
Ранг доходности на риск AD-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AD-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
OVCHY
Ранг доходности на риск OVCHY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVCHY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVCHY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVCHY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVCHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVCHY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AD-UN.TO c OVCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AD-UN.TOOVCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.54

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.35

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

7.46

-4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

19.14

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AD-UN.TO vs. OVCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AD-UN.TO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVCHY равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AD-UN.TO и OVCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AD-UN.TOOVCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.54

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.99

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.72

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AD-UN.TO и OVCHY

Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -75.11%, что больше максимальной просадки OVCHY в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и OVCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AD-UN.TOOVCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.11%

-38.79%

-36.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-7.48%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-17.89%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

-17.89%

-11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.03%

-38.79%

-34.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-3.71%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-8.24%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.91%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AD-UN.TO и OVCHY

Текущая волатильность для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) составляет 4.20%, в то время как у Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR (OVCHY) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AD-UN.TOOVCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.99%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

13.21%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

22.00%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

24.43%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

25.51%

+6.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AD-UN.TO и OVCHY

Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности OVCHY в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		6.03%6.75%7.10%8.35%8.29%6.81%8.76%7.55%9.57%7.84%6.76%6.66%
OVCHY
Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR		4.21%4.78%5.25%6.07%4.55%3.35%3.79%3.83%3.08%3.93%8.07%3.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и OVCHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
65.37M
8.70B
(AD-UN.TO) Общая выручка
(OVCHY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AD-UN.TO значения в CAD, OVCHY значения в USD

Сравнение рентабельности AD-UN.TO и OVCHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alaris Equity Partners Income Trust и Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
85.0%90.0%95.0%100.0%20222023202420252026
89.3%
100.0%
Активы портфеля
AD-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.

OVCHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 8.70B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AD-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

OVCHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 4.51B при выручке в 8.70B, что соответствует операционной рентабельности 51.8%.

AD-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.

OVCHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Overseas Chinese Banking Corp Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.71B при выручке в 8.70B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.

Часто задаваемые вопросы

AD-UN.TO and OVCHY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AD-UN.TO и OVCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор