Сравнение AD-UN.TO с IGM.TO
AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) and IGM.TO (IGM Financial Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AD-UN.TO returned 5.86%/yr vs 14.73%/yr for IGM.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD-UN.TO и IGM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 16.48%, что значительно ниже, чем у IGM.TO с доходностью 31.42%. За последние 10 лет акции AD-UN.TO уступали акциям IGM.TO по среднегодовой доходности: 5.86% против 14.73% соответственно.
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 5.86%
IGM.TO
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 31.42%
- 6 месяцев
- 40.57%
- 1 год
- 91.33%
- 3 года*
- 33.24%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и IGM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 16.48% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | -6.82% |
IGM.TO IGM Financial Inc. | 31.42% | 40.97% | 38.86% | -1.67% | -12.00% | 39.16% | -0.02% | 27.73% | -25.10% | 22.04% |
Correlation
The correlation between AD-UN.TO and IGM.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г. | 0.34 |
The correlation between AD-UN.TO and IGM.TO shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AD-UN.TO:
CA$1.27B
IGM.TO:
CA$18.97B
AD-UN.TO:
CA$2.23
IGM.TO:
CA$4.86
AD-UN.TO:
10.57
IGM.TO:
16.55
AD-UN.TO:
31.72
IGM.TO:
3.09
AD-UN.TO:
5.20
IGM.TO:
4.96
AD-UN.TO:
1.11
IGM.TO:
2.11
AD-UN.TO:
CA$220.04M
IGM.TO:
CA$3.84B
AD-UN.TO:
CA$197.90M
IGM.TO:
CA$1.57B
AD-UN.TO:
CA$179.07M
IGM.TO:
CA$1.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD-UN.TO vs. IGM.TO — Ранг доходности на риск
AD-UN.TO
IGM.TO
Сравнение AD-UN.TO c IGM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и IGM Financial Inc. (IGM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD-UN.TO | IGM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.72 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 8.54 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 37.42 | -27.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD-UN.TO | IGM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 4.08 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.66 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AD-UN.TO и IGM.TO
Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -75.11%, что больше максимальной просадки IGM.TO в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и IGM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD-UN.TO | IGM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.11% | -51.72% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -10.75% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -25.61% | +6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -32.58% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.03% | -47.65% | -25.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.79% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -13.11% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.45% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD-UN.TO и IGM.TO
Текущая волатильность для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) составляет 4.20%, в то время как у IGM Financial Inc. (IGM.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD-UN.TO | IGM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.70% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 18.96% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 22.53% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 21.06% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 22.45% | +9.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD-UN.TO и IGM.TO
Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности IGM.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
IGM.TO IGM Financial Inc. | 2.87% | 3.64% | 4.90% | 6.43% | 5.96% | 4.93% | 6.52% | 6.04% | 7.25% | 5.14% | 5.91% | 8.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и IGM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и IGM Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AD-UN.TO и IGM.TO
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
IGM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 509.55M при выручке в 925.05M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
IGM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.21M при выручке в 925.05M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
IGM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 283.82M при выручке в 925.05M, что соответствует чистой рентабельности 30.7%.
Часто задаваемые вопросы
AD-UN.TO and IGM.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AD-UN.TO и IGM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор