Сравнение AD-UN.TO с FJTSY
AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) and FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) are both stocks. AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services), while FJTSY operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, AD-UN.TO returned 5.86%/yr vs 20.19%/yr for FJTSY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD-UN.TO и FJTSY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AD-UN.TO торгуется в CAD, в то время как FJTSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FJTSY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у FJTSY с доходностью -17.86%. За последние 10 лет акции AD-UN.TO уступали акциям FJTSY по среднегодовой доходности: 5.86% против 20.19% соответственно.
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 5.86%
FJTSY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- -17.86%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- -4.44%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 20.19%
Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и FJTSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 16.48% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | -6.82% |
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | -17.86% | 48.86% | 27.44% | 10.08% | -17.97% | 19.12% | 50.81% | 43.59% | -5.02% | 20.48% |
Correlation
The correlation between AD-UN.TO and FJTSY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г. | 0.14 |
The correlation between AD-UN.TO and FJTSY shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AD-UN.TO:
CA$1.27B
FJTSY:
$38.24B
AD-UN.TO:
CA$2.23
FJTSY:
$257.52
AD-UN.TO:
10.57
FJTSY:
0.09
AD-UN.TO:
31.72
FJTSY:
0.00
AD-UN.TO:
5.20
FJTSY:
0.01
AD-UN.TO:
1.11
FJTSY:
0.02
AD-UN.TO:
CA$220.04M
FJTSY:
$3.55T
AD-UN.TO:
CA$197.90M
FJTSY:
$1.32T
AD-UN.TO:
CA$179.07M
FJTSY:
$439.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD-UN.TO vs. FJTSY — Ранг доходности на риск
AD-UN.TO
FJTSY
Сравнение AD-UN.TO c FJTSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Fujitsu Ltd ADR (FJTSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD-UN.TO | FJTSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.02 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.13 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | -0.29 | +10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD-UN.TO | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -0.10 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.25 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.63 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AD-UN.TO и FJTSY
Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -75.11%, что больше максимальной просадки FJTSY в -54.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и FJTSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD-UN.TO | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.11% | -54.57% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -34.94% | +22.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -34.94% | +16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -43.29% | +13.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.03% | -43.29% | -29.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -23.92% | +22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -19.71% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 15.47% | -12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD-UN.TO и FJTSY
Текущая волатильность для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) составляет 4.20%, в то время как у Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJTSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD-UN.TO | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 14.01% | -9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 34.77% | -20.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 43.25% | -25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 34.34% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 32.31% | -0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD-UN.TO и FJTSY
Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, тогда как FJTSY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | 0.00% | 0.36% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.30% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и FJTSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и Fujitsu Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AD-UN.TO и FJTSY
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
FJTSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 458.88B при выручке в 1.07T, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
FJTSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 154.67B при выручке в 1.07T, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
FJTSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 107.66B при выручке в 1.07T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
AD-UN.TO and FJTSY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AD-UN.TO и FJTSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор