Сравнение AD-UN.TO с ELEZY
AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) and ELEZY (Endesa SA ADR) are both stocks. AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services), while ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, AD-UN.TO returned 15.84%/yr vs 20.84%/yr for ELEZY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD-UN.TO и ELEZY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AD-UN.TO торгуется в CAD, в то время как ELEZY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ELEZY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 16.48%, что значительно ниже, чем у ELEZY с доходностью 20.18%.
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 5.86%
ELEZY
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 20.18%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 32.88%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и ELEZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 16.48% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | 2.41% |
ELEZY Endesa SA ADR | 20.18% | 67.78% | 19.08% | 16.62% | -9.22% | -12.91% | 3.86% | 19.88% | 3.63% | -1.82% |
Correlation
The correlation between AD-UN.TO and ELEZY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
AD-UN.TO:
CA$1.27B
ELEZY:
$43.21B
AD-UN.TO:
CA$2.23
ELEZY:
$1.11
AD-UN.TO:
10.57
ELEZY:
18.75
AD-UN.TO:
31.72
ELEZY:
0.44
AD-UN.TO:
5.20
ELEZY:
2.06
AD-UN.TO:
1.11
ELEZY:
5.04
AD-UN.TO:
CA$220.04M
ELEZY:
$21.28B
AD-UN.TO:
CA$197.90M
ELEZY:
$1.31B
AD-UN.TO:
CA$179.07M
ELEZY:
$1.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD-UN.TO vs. ELEZY — Ранг доходности на риск
AD-UN.TO
ELEZY
Сравнение AD-UN.TO c ELEZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Endesa SA ADR (ELEZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD-UN.TO | ELEZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 4.44 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 10.87 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD-UN.TO | ELEZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.66 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AD-UN.TO и ELEZY
Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -75.11%, что больше максимальной просадки ELEZY в -45.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и ELEZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD-UN.TO | ELEZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.11% | -45.68% | -29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -9.96% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -19.51% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -37.22% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -6.80% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -13.76% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 4.06% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD-UN.TO и ELEZY
Текущая волатильность для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) составляет 4.20%, в то время как у Endesa SA ADR (ELEZY) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELEZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD-UN.TO | ELEZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 8.05% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 20.93% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 26.81% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 31.48% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 36.09% | -3.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD-UN.TO и ELEZY
Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности ELEZY в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
ELEZY Endesa SA ADR | 3.72% | 4.12% | 2.49% | 11.14% | 5.31% | 9.35% | 2.10% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и ELEZY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и Endesa SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AD-UN.TO и ELEZY
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
ELEZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
ELEZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
ELEZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
AD-UN.TO and ELEZY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AD-UN.TO и ELEZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор