Сравнение AD-UN.TO с DPM.TO
AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) and DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) are both stocks. AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services), while DPM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AD-UN.TO returned 5.86%/yr vs 31.07%/yr for DPM.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD-UN.TO и DPM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у DPM.TO с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции AD-UN.TO уступали акциям DPM.TO по среднегодовой доходности: 5.86% против 31.07% соответственно.
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 5.86%
DPM.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 111.78%
- 3 года*
- 70.13%
- 5 лет*
- 42.92%
- 10 лет*
- 31.07%
Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и DPM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 16.48% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | -6.82% |
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 5.29% | 228.15% | 56.69% | 33.46% | -14.25% | -13.18% | 66.57% | 55.00% | 20.00% | 33.33% |
Correlation
The correlation between AD-UN.TO and DPM.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г. | 0.09 |
The correlation between AD-UN.TO and DPM.TO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AD-UN.TO:
CA$1.27B
DPM.TO:
CA$9.87B
AD-UN.TO:
CA$2.23
DPM.TO:
CA$2.55
AD-UN.TO:
10.57
DPM.TO:
17.47
AD-UN.TO:
31.72
DPM.TO:
0.18
AD-UN.TO:
5.20
DPM.TO:
8.23
AD-UN.TO:
1.11
DPM.TO:
3.65
AD-UN.TO:
CA$220.04M
DPM.TO:
CA$1.07B
AD-UN.TO:
CA$197.90M
DPM.TO:
CA$647.81M
AD-UN.TO:
CA$179.07M
DPM.TO:
CA$688.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD-UN.TO vs. DPM.TO — Ранг доходности на риск
AD-UN.TO
DPM.TO
Сравнение AD-UN.TO c DPM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD-UN.TO | DPM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.81 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 10.31 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD-UN.TO | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.44 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.12 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.66 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.14 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок AD-UN.TO и DPM.TO
Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -75.11%, что меньше максимальной просадки DPM.TO в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и DPM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD-UN.TO | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.11% | -93.18% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -29.52% | +16.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -29.52% | +10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -42.12% | +12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.03% | -51.96% | -21.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -24.78% | +22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -47.18% | +29.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 10.89% | -7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD-UN.TO и DPM.TO
Текущая волатильность для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) составляет 4.20%, в то время как у Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD-UN.TO | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 15.60% | -11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 38.35% | -24.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 46.18% | -28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 38.62% | -15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 47.22% | -14.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD-UN.TO и DPM.TO
Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности DPM.TO в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 0.49% | 0.52% | 1.69% | 2.52% | 2.90% | 1.53% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и DPM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и Dundee Precious Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AD-UN.TO и DPM.TO
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
DPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
DPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
DPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
AD-UN.TO and DPM.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AD-UN.TO и DPM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор