Сравнение AD-UN.TO с BDI.TO
AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) and BDI.TO (Black Diamond Group Limited) are both stocks. AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services), while BDI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, AD-UN.TO returned 5.86%/yr vs 14.55%/yr for BDI.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD-UN.TO и BDI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 16.48%, что значительно ниже, чем у BDI.TO с доходностью 33.12%. За последние 10 лет акции AD-UN.TO уступали акциям BDI.TO по среднегодовой доходности: 5.86% против 14.55% соответственно.
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 5.86%
BDI.TO
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 33.12%
- 6 месяцев
- 39.83%
- 1 год
- 110.66%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 35.15%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и BDI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 16.48% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | -6.82% |
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 33.12% | 58.01% | 16.69% | 71.38% | 10.69% | 63.73% | 26.51% | 2.87% | -12.55% | -44.51% |
Correlation
The correlation between AD-UN.TO and BDI.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г. | 0.18 |
The correlation between AD-UN.TO and BDI.TO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AD-UN.TO:
CA$1.27B
BDI.TO:
CA$1.36B
AD-UN.TO:
CA$2.23
BDI.TO:
CA$0.48
AD-UN.TO:
10.57
BDI.TO:
40.91
AD-UN.TO:
31.72
BDI.TO:
3.00
AD-UN.TO:
5.20
BDI.TO:
2.67
AD-UN.TO:
1.11
BDI.TO:
3.34
AD-UN.TO:
CA$220.04M
BDI.TO:
CA$484.67M
AD-UN.TO:
CA$197.90M
BDI.TO:
CA$177.39M
AD-UN.TO:
CA$179.07M
BDI.TO:
CA$130.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD-UN.TO vs. BDI.TO — Ранг доходности на риск
AD-UN.TO
BDI.TO
Сравнение AD-UN.TO c BDI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Black Diamond Group Limited (BDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD-UN.TO | BDI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.58 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 6.77 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 20.20 | -10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD-UN.TO | BDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 3.88 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.05 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.32 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AD-UN.TO и BDI.TO
Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -75.11%, что меньше максимальной просадки BDI.TO в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и BDI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD-UN.TO | BDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.11% | -96.61% | +21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -16.44% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -23.39% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -37.07% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.03% | -82.04% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -26.77% | +24.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -50.03% | +32.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 5.50% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD-UN.TO и BDI.TO
Текущая волатильность для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) составляет 4.20%, в то время как у Black Diamond Group Limited (BDI.TO) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD-UN.TO | BDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 10.10% | -5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 19.85% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 28.73% | -10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 33.70% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 45.43% | -13.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD-UN.TO и BDI.TO
Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности BDI.TO в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 0.82% | 1.02% | 1.33% | 1.10% | 1.35% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.32% | 7.74% | 12.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и BDI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и Black Diamond Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AD-UN.TO и BDI.TO
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
BDI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
BDI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
BDI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
AD-UN.TO and BDI.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AD-UN.TO и BDI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор