Сравнение AD-UN.TO с AZN
AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AD-UN.TO returned 5.86%/yr vs 16.92%/yr for AZN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD-UN.TO и AZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AD-UN.TO торгуется в CAD, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции AD-UN.TO уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 5.86% против 16.92% соответственно.
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 5.86%
AZN
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 16.92%
Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 16.48% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | -6.82% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.65% | 36.76% | 7.80% | -0.97% | 26.69% | 19.60% | 0.67% | 30.09% | 23.44% | 24.09% |
Correlation
The correlation between AD-UN.TO and AZN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
AD-UN.TO:
CA$1.27B
AZN:
$283.40B
AD-UN.TO:
CA$2.23
AZN:
$6.66
AD-UN.TO:
10.57
AZN:
27.27
AD-UN.TO:
31.72
AZN:
0.04
AD-UN.TO:
5.20
AZN:
4.69
AD-UN.TO:
1.11
AZN:
5.99
AD-UN.TO:
CA$220.04M
AZN:
$60.44B
AD-UN.TO:
CA$197.90M
AZN:
$49.37B
AD-UN.TO:
CA$179.07M
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD-UN.TO vs. AZN — Ранг доходности на риск
AD-UN.TO
AZN
Сравнение AD-UN.TO c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD-UN.TO | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.15 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 5.37 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD-UN.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.19 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.66 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AD-UN.TO и AZN
Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -75.11%, что больше максимальной просадки AZN в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD-UN.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.11% | -49.50% | -25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -14.39% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -25.38% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -25.38% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.03% | -26.18% | -46.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -11.19% | +9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -13.30% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 5.73% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD-UN.TO и AZN
Текущая волатильность для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) составляет 4.20%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD-UN.TO | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 7.42% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 17.93% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 25.98% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 24.85% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 25.76% | +6.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD-UN.TO и AZN
Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности AZN в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.93% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AD-UN.TO и AZN
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
AD-UN.TO and AZN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AD-UN.TO и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор