Сравнение AD-UN.TO с AXS
AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) and AXS (AXIS Capital Holdings Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AD-UN.TO in Asset Management, AXS in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, AD-UN.TO returned 5.86%/yr vs 9.68%/yr for AXS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD-UN.TO и AXS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AD-UN.TO торгуется в CAD, в то время как AXS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у AXS с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции AD-UN.TO уступали акциям AXS по среднегодовой доходности: 5.86% против 9.68% соответственно.
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 5.86%
AXS
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 25.95%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и AXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 16.48% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | -6.82% |
AXS AXIS Capital Holdings Limited | -8.12% | 17.35% | 77.78% | 3.06% | 9.14% | 11.75% | -14.01% | 13.38% | 14.64% | -26.31% |
Correlation
The correlation between AD-UN.TO and AXS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г. | 0.17 |
The correlation between AD-UN.TO and AXS shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AD-UN.TO:
CA$1.27B
AXS:
$7.23B
AD-UN.TO:
CA$2.23
AXS:
$13.77
AD-UN.TO:
10.57
AXS:
6.99
AD-UN.TO:
31.72
AXS:
0.13
AD-UN.TO:
5.20
AXS:
1.13
AD-UN.TO:
1.11
AXS:
1.13
AD-UN.TO:
CA$220.04M
AXS:
$6.61B
AD-UN.TO:
CA$197.90M
AXS:
$3.55B
AD-UN.TO:
CA$179.07M
AXS:
$2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD-UN.TO vs. AXS — Ранг доходности на риск
AD-UN.TO
AXS
Сравнение AD-UN.TO c AXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и AXIS Capital Holdings Limited (AXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD-UN.TO | AXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.51 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | -1.05 | +11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD-UN.TO | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -0.29 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.36 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AD-UN.TO и AXS
Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -75.11%, что больше максимальной просадки AXS в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и AXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD-UN.TO | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.11% | -46.13% | -28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -12.99% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -15.07% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -19.09% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.03% | -46.13% | -26.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -9.96% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -13.08% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 7.28% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD-UN.TO и AXS
Текущая волатильность для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) составляет 4.20%, в то время как у AXIS Capital Holdings Limited (AXS) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD-UN.TO | AXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 7.19% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 15.69% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 22.98% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 25.61% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 27.23% | +5.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD-UN.TO и AXS
Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности AXS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
AXS AXIS Capital Holdings Limited | 1.83% | 1.64% | 1.99% | 3.18% | 3.19% | 3.10% | 3.27% | 2.71% | 3.04% | 3.04% | 2.19% | 2.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и AXS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и AXIS Capital Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AD-UN.TO и AXS
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
AXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
AXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 90.2%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
AXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIS Capital Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 254.77M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
AD-UN.TO and AXS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AD-UN.TO и AXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор