PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с ZLB.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both exchange-traded funds - ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI AC World Minimum Volatility (USD), while ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. ACWV is passively managed, while ZLB.TO is actively managed. Over the past 10 years, ACWV returned 7.26%/yr vs 9.42%/yr for ZLB.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ACWV charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for ZLB.TO.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWV торгуется в USD, в то время как ZLB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZLB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции ACWV уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 7.26% против 9.42% соответственно.

ACWV

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.30%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.50%
1 год
3.85%
3 года*
9.71%
5 лет*
5.30%
10 лет*
7.26%

ZLB.TO

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.55%
С начала года
2.14%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.48%
3 года*
13.02%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.59%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		2.08%26.16%6.31%12.07%-6.29%22.99%3.98%27.16%-10.30%19.18%

Correlation

The correlation between ACWV and ZLB.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г.

0.47

The correlation between ACWV and ZLB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWV и ZLB.TO

Секторы
ACWV
ZLB.TO

Технологии

22.6%
1.9%

Здравоохранение

13.2%

-

Финансовые услуги

13.1%
23.9%

Коммуникационные услуги

12.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

10.3%
18.3%

Промышленность

7.9%
10.0%

Коммунальные услуги

7.8%
17.6%

Потребительский циклический сектор

5.1%
8.5%

Энергетика

3.4%

-

Сырьевые материалы

1.8%
6.2%

Недвижимость

0.8%
4.3%

Технологии

ACWV
22.6%
ZLB.TO
1.9%

Здравоохранение

ACWV
13.2%
ZLB.TO

-

Финансовые услуги

ACWV
13.1%
ZLB.TO
23.9%

Коммуникационные услуги

ACWV
12.2%
ZLB.TO
9.3%

Потребительский защитный сектор

ACWV
10.3%
ZLB.TO
18.3%

Промышленность

ACWV
7.9%
ZLB.TO
10.0%

Коммунальные услуги

ACWV
7.8%
ZLB.TO
17.6%

Потребительский циклический сектор

ACWV
5.1%
ZLB.TO
8.5%

Энергетика

ACWV
3.4%
ZLB.TO

-

Сырьевые материалы

ACWV
1.8%
ZLB.TO
6.2%

Недвижимость

ACWV
0.8%
ZLB.TO
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Доходность на риск

ACWV vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWVZLB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.05

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
1.46

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.72

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

4.69

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWV vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWVZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.05

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.75

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ACWV и ZLB.TO

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и ZLB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-39.55%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-6.13%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-12.27%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-20.63%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-39.55%

+10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-2.58%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-4.09%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.24%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и ZLB.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 2.09%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.82%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

8.11%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

10.02%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

11.65%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

13.91%

-1.60%

Сравнение комиссий ACWV и ZLB.TO

ACWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и ZLB.TO

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.05%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and ZLB.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for ZLB.TO.

ACWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZLB.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.20% for ACWV and 0.39% for ZLB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и ZLB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор