PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWV с QDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWV с QDIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) and QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI AC World Minimum Volatility (USD), while QDIV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Quality High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ACWV returned 5.30%/yr vs 6.36%/yr for QDIV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ACWV и QDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACWV показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у QDIV с доходностью 8.38%.

ACWV

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.30%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.50%
1 год
3.85%
3 года*
9.71%
5 лет*
5.30%
10 лет*
7.26%

QDIV

1 день
-0.36%
1 месяц
1.92%
С начала года
8.38%
6 месяцев
8.73%
1 год
13.98%
3 года*
9.65%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWV и QDIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.59%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-3.24%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		8.38%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%

Correlation

The correlation between ACWV and QDIV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.69

The correlation between ACWV and QDIV shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ACWV и QDIV

Секторы
ACWV
QDIV

Технологии

22.6%
8.1%

Здравоохранение

13.2%
14.3%

Финансовые услуги

13.1%
6.9%

Коммуникационные услуги

12.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

10.3%
21.9%

Промышленность

7.9%
16.5%

Коммунальные услуги

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%
6.1%

Энергетика

3.4%
14.1%

Сырьевые материалы

1.8%
8.4%

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

ACWV
22.6%
QDIV
8.1%

Здравоохранение

ACWV
13.2%
QDIV
14.3%

Финансовые услуги

ACWV
13.1%
QDIV
6.9%

Коммуникационные услуги

ACWV
12.2%
QDIV
3.7%

Потребительский защитный сектор

ACWV
10.3%
QDIV
21.9%

Промышленность

ACWV
7.9%
QDIV
16.5%

Коммунальные услуги

ACWV
7.8%
QDIV

-

Потребительский циклический сектор

ACWV
5.1%
QDIV
6.1%

Энергетика

ACWV
3.4%
QDIV
14.1%

Сырьевые материалы

ACWV
1.8%
QDIV
8.4%

Недвижимость

ACWV
0.8%
QDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO
Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с DGRWQDIV с SPYQDIV с DGROQDIV с QQQQDIV с SPHDQDIV с USDV.L

Доходность на риск

ACWV vs. QDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWV c QDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWVQDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.19

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
1.85

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.76

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

4.52

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWV vs. QDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа QDIV равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWV и QDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWVQDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.19

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.43

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ACWV и QDIV

Максимальная просадка ACWV за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки QDIV в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWV и QDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWVQDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-41.20%

+12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-7.97%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-16.81%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-18.52%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-3.81%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-5.54%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.10%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWV и QDIV

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) составляет 2.09%, в то время как у Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что ACWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWVQDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.46%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

7.99%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

11.81%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

15.30%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

19.41%

-7.10%

Сравнение комиссий ACWV и QDIV

И ACWV, и QDIV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWV и QDIV

Дивидендная доходность ACWV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности QDIV в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.05%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.99%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ACWV and QDIV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDIV has higher volatility (2.46%) compared to ACWV (2.09%). In terms of maximum drawdown, ACWV dropped -28.82% vs QDIV's -41.20%.

On 5-year performance, QDIV leads with 6.36% vs 5.30% for ACWV. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDIV has performed better with a 6.36% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV and QDIV have the same expense ratio: 0.20% per year.

QDIV has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.05% for ACWV.

ACWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while QDIV is Dividend. ACWV tracks MSCI AC World Minimum Volatility (USD), while QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Global X.

QDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWV и QDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор