PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWI с INRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWI с INRG.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) and INRG.L (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index, while INRG.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ACWI returned 12.71%/yr vs 11.07%/yr for INRG.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACWI charges 0.32%/yr vs 0.65%/yr for INRG.L.

Доходность

Сравнение доходности ACWI и INRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWI торгуется в USD, в то время как INRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWI показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у INRG.L с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции ACWI превзошли акции INRG.L по среднегодовой доходности: 12.71% против 11.07% соответственно.

ACWI

1 день
0.34%
1 месяц
-0.30%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.24%
1 год
25.23%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.81%
10 лет*
12.71%

INRG.L

1 день
-1.79%
1 месяц
1.56%
С начала года
29.72%
6 месяцев
28.51%
1 год
67.22%
3 года*
5.89%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWI и INRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.49%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		29.72%44.28%-25.89%-19.97%-5.86%-24.60%141.91%44.08%-8.92%19.91%

Correlation

The correlation between ACWI and INRG.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.50

The correlation between ACWI and INRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ACWI и INRG.L

Секторы
ACWI
INRG.L

Технологии

29.4%
11.4%

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

10.9%
26.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.2%
25.8%

Сырьевые материалы

3.7%
1.2%

Коммунальные услуги

2.6%
33.6%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

ACWI
29.4%
INRG.L
11.4%

Финансовые услуги

ACWI
16.1%
INRG.L

-

Промышленность

ACWI
10.9%
INRG.L
26.5%

Потребительский циклический сектор

ACWI
9.3%
INRG.L
0.1%

Коммуникационные услуги

ACWI
9.0%
INRG.L

-

Здравоохранение

ACWI
8.1%
INRG.L

-

Потребительский защитный сектор

ACWI
5.0%
INRG.L

-

Энергетика

ACWI
4.2%
INRG.L
25.8%

Сырьевые материалы

ACWI
3.7%
INRG.L
1.2%

Коммунальные услуги

ACWI
2.6%
INRG.L
33.6%

Недвижимость

ACWI
1.8%
INRG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI
Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с ACESINRG.L с RENG.LINRG.L с ESIH.L

Доходность на риск

ACWI vs. INRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWI c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWIINRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.61

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.39

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

5.81

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

17.13

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWI vs. INRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWI на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INRG.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWI и INRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWIINRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.61

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.00

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.42

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.02

+0.44

Просадки

Сравнение просадок ACWI и INRG.L

Максимальная просадка ACWI за все время составила -56.00%, что меньше максимальной просадки INRG.L в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWI и INRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWIINRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-93.70%

+37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-11.52%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-44.14%

+27.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-57.52%

+31.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

-67.67%

+34.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-73.12%

+69.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-81.16%

+72.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.91%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWI и INRG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) составляет 4.50%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что ACWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWIINRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

11.19%

-6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

19.26%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

25.70%

-12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

26.83%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

26.68%

-9.54%

Сравнение комиссий ACWI и INRG.L

ACWI берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии INRG.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWI и INRG.L

Дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности INRG.L в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.42%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.87%1.34%1.24%0.80%0.51%0.74%0.48%1.60%2.81%2.83%2.73%2.55%

Часто задаваемые вопросы

ACWI and INRG.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for INRG.L.

ACWI is categorized as Global Equities, while INRG.L is Energy Equities. ACWI tracks MSCI All Country World Index, while INRG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.32% for ACWI and 0.65% for INRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWI и INRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор