PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACWD.L с IGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACWD.L с IGLD.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) and IGLD.DE (iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC) are both exchange-traded funds - ACWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while IGLD.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, ACWD.L returned 20.22%/yr vs 31.98%/yr for IGLD.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ACWD.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IGLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ACWD.L и IGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACWD.L торгуется в USD, в то время как IGLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACWD.L показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у IGLD.DE с доходностью -0.82%.

ACWD.L

1 день
-0.54%
1 месяц
0.20%
С начала года
9.21%
6 месяцев
10.68%
1 год
25.98%
3 года*
20.22%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.55%

IGLD.DE

1 день
0.81%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
4.83%
1 год
32.84%
3 года*
31.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACWD.L и IGLD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF		9.21%22.83%17.76%22.27%2.41%
IGLD.DE
iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC		-0.82%84.06%17.42%13.98%8.04%

Correlation

The correlation between ACWD.L and IGLD.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2022 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC

Часто сравнивают с ACWD.L:
ACWD.L с VWRA.LACWD.L с ACWIACWD.L с SWRD.LACWD.L с IWDA.LACWD.L с FWRA.LACWD.L с WEBN.DEACWD.L с IWQU.L
Часто сравнивают с IGLD.DE:
IGLD.DE с PPFB.DEIGLD.DE с IAUMIGLD.DE с GLDW.LIGLD.DE с GDXIGLD.DE с VUAA.DEIGLD.DE с SPYIGLD.DE с VOO

Доходность на риск

ACWD.L vs. IGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IGLD.DE
Ранг доходности на риск IGLD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACWD.L c IGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) и iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACWD.LIGLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.14

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.58

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.52

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

3.80

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACWD.L vs. IGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACWD.L на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа IGLD.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACWD.L и IGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACWD.LIGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.14

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.28

-0.64

Просадки

Сравнение просадок ACWD.L и IGLD.DE

Максимальная просадка ACWD.L за все время составила -33.64%, что больше максимальной просадки IGLD.DE в -20.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACWD.L и IGLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACWD.LIGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-20.30%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-20.30%

+11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-20.30%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-18.64%

+15.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-4.89%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

8.14%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ACWD.L и IGLD.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) составляет 3.94%, в то время как у iShares Physical Gold (EUR Hedged) ETC (IGLD.DE) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что ACWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACWD.LIGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.65%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

23.23%

-13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

27.08%

-14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

21.71%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

21.71%

-5.85%

Сравнение комиссий ACWD.L и IGLD.DE

ACWD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IGLD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACWD.L и IGLD.DE

Ни ACWD.L, ни IGLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ACWD.L and IGLD.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IGLD.DE.

ACWD.L is categorized as Global Equities, while IGLD.DE is Precious Metals. ACWD.L tracks MSCI ACWI Index, while IGLD.DE tracks Gold (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for ACWD.L and 0.25% for IGLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACWD.L и IGLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор