Сравнение ACO-X.TO с X.TO
ACO-X.TO (ATCO Ltd) and X.TO (TMX Group Limited) are both stocks. ACO-X.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while X.TO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, ACO-X.TO returned 8.90%/yr vs 30.46%/yr for X.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACO-X.TO и X.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACO-X.TO показывает доходность 27.87%, что значительно выше, чем у X.TO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции ACO-X.TO уступали акциям X.TO по среднегодовой доходности: 8.90% против 30.46% соответственно.
ACO-X.TO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 27.87%
- 6 месяцев
- 34.61%
- 1 год
- 45.63%
- 3 года*
- 25.23%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 8.90%
X.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- 30.46%
Сравнение доходности по годам ACO-X.TO и X.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACO-X.TO ATCO Ltd | 27.87% | 23.29% | 28.83% | -4.26% | 3.50% | 22.23% | -23.55% | 33.41% | -10.91% | 3.62% |
X.TO TMX Group Limited | -3.55% | 19.83% | 40.85% | 27.51% | 20.20% | 28.63% | 25.96% | 80.88% | 15.53% | 13.73% |
Correlation
The correlation between ACO-X.TO and X.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.16 |
The correlation between ACO-X.TO and X.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACO-X.TO:
CA$8.04B
X.TO:
CA$13.93B
ACO-X.TO:
CA$1.40
X.TO:
CA$9.15
ACO-X.TO:
50.69
X.TO:
5.45
ACO-X.TO:
2.42
X.TO:
0.45
ACO-X.TO:
1.55
X.TO:
1.41
ACO-X.TO:
1.73
X.TO:
0.29
ACO-X.TO:
CA$5.16B
X.TO:
CA$9.91B
ACO-X.TO:
CA$1.64B
X.TO:
CA$4.54B
ACO-X.TO:
CA$2.10B
X.TO:
CA$4.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACO-X.TO vs. X.TO — Ранг доходности на риск
ACO-X.TO
X.TO
Сравнение ACO-X.TO c X.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATCO Ltd (ACO-X.TO) и TMX Group Limited (X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACO-X.TO | X.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.96 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | -0.37 | +6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | -0.79 | +15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACO-X.TO | X.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | -0.36 | +3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.17 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.43 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.04 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок ACO-X.TO и X.TO
Максимальная просадка ACO-X.TO за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки X.TO в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACO-X.TO и X.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACO-X.TO | X.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -51.85% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -22.81% | +14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.45% | -22.81% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -22.81% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -27.26% | -21.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -12.41% | +10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -6.92% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 10.56% | -7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACO-X.TO и X.TO
Текущая волатильность для ATCO Ltd (ACO-X.TO) составляет 6.00%, в то время как у TMX Group Limited (X.TO) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что ACO-X.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACO-X.TO | X.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 9.36% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 18.46% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 23.47% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 20.66% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 21.54% | -0.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACO-X.TO и X.TO
Дивидендная доходность ACO-X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности X.TO в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACO-X.TO ATCO Ltd | 2.89% | 3.58% | 4.12% | 4.92% | 4.36% | 4.20% | 4.77% | 3.25% | 3.90% | 2.91% | 2.55% | 2.77% |
X.TO TMX Group Limited | 1.84% | 1.61% | 1.69% | 6.55% | 12.25% | 23.74% | 10.70% | 11.20% | 15.83% | 13.84% | 11.54% | 22.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACO-X.TO и X.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATCO Ltd и TMX Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACO-X.TO и X.TO
ACO-X.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о валовой прибыли в 592.00M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
X.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ACO-X.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.
X.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.
ACO-X.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о чистой прибыли в 152.00M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
X.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
ACO-X.TO and X.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ACO-X.TO и X.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор