PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACO-X.TO с SLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACO-X.TO с SLF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ACO-X.TO (ATCO Ltd) and SLF (Sun Life Financial Inc.) are both stocks. ACO-X.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while SLF operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ACO-X.TO returned 8.90%/yr vs 13.53%/yr for SLF. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACO-X.TO и SLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в ATCO Ltd (ACO-X.TO) и Sun Life Financial Inc. (SLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ACO-X.TO торгуется в CAD, в то время как SLF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ACO-X.TO показывает доходность 27.87%, что значительно выше, чем у SLF с доходностью 22.39%. За последние 10 лет акции ACO-X.TO уступали акциям SLF по среднегодовой доходности: 8.90% против 13.53% соответственно.

ACO-X.TO

1 день
-1.55%
1 месяц
4.96%
С начала года
27.87%
6 месяцев
34.61%
1 год
45.63%
3 года*
25.23%
5 лет*
14.22%
10 лет*
8.90%

SLF

1 день
0.00%
1 месяц
8.15%
С начала года
22.39%
6 месяцев
29.29%
1 год
19.81%
3 года*
20.31%
5 лет*
14.64%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACO-X.TO и SLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACO-X.TO
ATCO Ltd		27.87%23.29%28.83%-4.26%3.50%22.23%-23.55%33.41%-10.91%3.62%
SLF
Sun Life Financial Inc.		22.39%4.72%29.60%14.97%-7.37%29.65%-0.86%36.81%-9.34%3.65%

Correlation

The correlation between ACO-X.TO and SLF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.21

The correlation between ACO-X.TO and SLF shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACO-X.TO:

CA$8.04B

SLF:

$29.60B

EPS

ACO-X.TO:

CA$1.40

SLF:

$6.22

Коэффициент P/E

ACO-X.TO:

50.69

SLF:

11.81

Коэффициент P/S

ACO-X.TO:

1.55

SLF:

0.98

Коэффициент P/B

ACO-X.TO:

1.73

SLF:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

ACO-X.TO:

CA$5.16B

SLF:

$39.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACO-X.TO:

CA$1.64B

SLF:

$20.48B

EBITDA (12 мес.)

ACO-X.TO:

CA$2.10B

SLF:

$4.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATCO Ltd

Sun Life Financial Inc.

Часто сравнивают с ACO-X.TO:
ACO-X.TO с FTSACO-X.TO с CU.TOACO-X.TO с ENBACO-X.TO с BLX.TOACO-X.TO с CPX.TOACO-X.TO с FTS.TOACO-X.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с SLF:
SLF с SIA.TOSLF с SPYSLF с MASLF с METSLF с BROSLF с FXAIXSLF с IYR

Доходность на риск

ACO-X.TO vs. SLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACO-X.TO
Ранг доходности на риск ACO-X.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACO-X.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SLF
Ранг доходности на риск SLF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACO-X.TO c SLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATCO Ltd (ACO-X.TO) и Sun Life Financial Inc. (SLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACO-X.TOSLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
0.96

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
1.33

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.19

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

1.36

+4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

3.30

+11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACO-X.TO vs. SLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACO-X.TO на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа SLF равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACO-X.TO и SLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACO-X.TOSLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

0.96

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.72

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ACO-X.TO и SLF

Максимальная просадка ACO-X.TO за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки SLF в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACO-X.TO и SLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACO-X.TOSLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.31%

-71.22%

+22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-14.60%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.45%

-14.60%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-24.85%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

-46.41%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

0.00%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-14.16%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

6.02%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ACO-X.TO и SLF

ATCO Ltd (ACO-X.TO) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Sun Life Financial Inc. (SLF) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что ACO-X.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACO-X.TOSLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.96%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

14.44%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

20.69%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

20.34%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

23.54%

-2.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACO-X.TO и SLF

Дивидендная доходность ACO-X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SLF в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACO-X.TO
ATCO Ltd		2.89%3.58%4.12%4.92%4.36%4.20%4.77%3.25%3.90%2.91%2.55%2.77%
SLF
Sun Life Financial Inc.		3.61%4.03%4.00%4.98%4.59%3.32%3.69%3.47%4.71%3.17%3.98%4.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACO-X.TO и SLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATCO Ltd и Sun Life Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.43B
8.88B
(ACO-X.TO) Общая выручка
(SLF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ACO-X.TO значения в CAD, SLF значения в USD

Сравнение рентабельности ACO-X.TO и SLF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ATCO Ltd и Sun Life Financial Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
41.5%
100.0%
Активы портфеля
ACO-X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о валовой прибыли в 592.00M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

SLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.88B при выручке в 8.88B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ACO-X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

SLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 633.63M при выручке в 8.88B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

ACO-X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о чистой прибыли в 152.00M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

SLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 537.39M при выручке в 8.88B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

Часто задаваемые вопросы

ACO-X.TO and SLF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACO-X.TO и SLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор