Сравнение ACO-X.TO с BCE.TO
ACO-X.TO (ATCO Ltd) and BCE.TO (BCE Inc.) are both stocks. ACO-X.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while BCE.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ACO-X.TO returned 8.90%/yr vs 0.29%/yr for BCE.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACO-X.TO и BCE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACO-X.TO показывает доходность 27.87%, что значительно выше, чем у BCE.TO с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции ACO-X.TO превзошли акции BCE.TO по среднегодовой доходности: 8.90% против 0.29% соответственно.
ACO-X.TO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 27.87%
- 6 месяцев
- 34.61%
- 1 год
- 45.63%
- 3 года*
- 25.23%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 8.90%
BCE.TO
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- -11.69%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- 0.29%
Сравнение доходности по годам ACO-X.TO и BCE.TO
Correlation
The correlation between ACO-X.TO and BCE.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between ACO-X.TO and BCE.TO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACO-X.TO:
CA$8.04B
BCE.TO:
CA$31.49B
ACO-X.TO:
CA$1.40
BCE.TO:
CA$6.92
ACO-X.TO:
50.69
BCE.TO:
4.88
ACO-X.TO:
2.42
BCE.TO:
0.01
ACO-X.TO:
1.55
BCE.TO:
1.27
ACO-X.TO:
1.73
BCE.TO:
1.57
ACO-X.TO:
CA$5.16B
BCE.TO:
CA$24.71B
ACO-X.TO:
CA$1.64B
BCE.TO:
CA$14.56B
ACO-X.TO:
CA$2.10B
BCE.TO:
CA$14.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACO-X.TO vs. BCE.TO — Ранг доходности на риск
ACO-X.TO
BCE.TO
Сравнение ACO-X.TO c BCE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATCO Ltd (ACO-X.TO) и BCE Inc. (BCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACO-X.TO | BCE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.19 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | 1.81 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | 3.45 | +11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACO-X.TO | BCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 1.12 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | -0.29 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.02 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ACO-X.TO и BCE.TO
Максимальная просадка ACO-X.TO за все время составила -48.31%, примерно равная максимальной просадке BCE.TO в -50.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACO-X.TO и BCE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACO-X.TO | BCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -50.02% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -10.82% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.45% | -43.81% | +26.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -50.02% | +23.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -50.02% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -39.17% | +37.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -11.54% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 5.66% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACO-X.TO и BCE.TO
ATCO Ltd (ACO-X.TO) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с BCE Inc. (BCE.TO) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что ACO-X.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACO-X.TO | BCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 4.92% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 12.16% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 17.52% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 17.15% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 17.51% | +3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACO-X.TO и BCE.TO
Дивидендная доходность ACO-X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности BCE.TO в 5.18%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACO-X.TO и BCE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATCO Ltd и BCE Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACO-X.TO и BCE.TO
ACO-X.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о валовой прибыли в 592.00M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
BCE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
ACO-X.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.
BCE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
ACO-X.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о чистой прибыли в 152.00M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
BCE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
ACO-X.TO and BCE.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ACO-X.TO и BCE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор