Сравнение ACN с STZ
ACN (Accenture plc) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. ACN operates in Information Technology Services (Technology), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ACN returned 5.74%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACN и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACN показывает доходность -34.05%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции ACN превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 5.74% против 0.71% соответственно.
ACN
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -34.05%
- 6 месяцев
- -33.61%
- 1 год
- -43.66%
- 3 года*
- -15.70%
- 5 лет*
- -7.59%
- 10 лет*
- 5.74%
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам ACN и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | -34.05% | -22.14% | 1.86% | 33.60% | -34.75% | 60.67% | 26.04% | 51.21% | -6.23% | 33.34% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between ACN and STZ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between ACN and STZ shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACN:
$108.61B
STZ:
$24.46B
ACN:
$12.27
STZ:
$11.23
ACN:
14.21
STZ:
12.54
ACN:
1.93
STZ:
7.81
ACN:
1.51
STZ:
2.69
ACN:
3.48
STZ:
2.92
ACN:
$72.11B
STZ:
$9.14B
ACN:
$23.06B
STZ:
$4.71B
ACN:
$12.11B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACN vs. STZ — Ранг доходности на риск
ACN
STZ
Сравнение ACN c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACN | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.60 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.07 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACN | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -0.53 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ACN и STZ
Максимальная просадка ACN за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACN | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -67.39% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.96% | -26.51% | -22.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -51.28% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -51.28% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -53.53% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -45.54% | -9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -16.58% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.88% | 14.89% | +11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACN и STZ
Accenture plc (ACN) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что ACN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACN | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 8.70% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.75% | 23.49% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 29.97% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 24.50% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 26.94% | -0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACN и STZ
Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | 3.65% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACN и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Accenture plc и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACN и STZ
ACN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о валовой прибыли в 5.46B при выручке в 18.04B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
ACN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 18.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
ACN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accenture plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 18.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
ACN and STZ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACN has higher volatility (14.96%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, ACN dropped -59.20% vs STZ's -67.39%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACN и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор